2024-09-24 23:55:30 +08:00
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.. py:currentmodule:: hikyuu.trade_sys
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.. highlight:: python
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滚动交易系统
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创建滚动交易系统
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.. py:function:: SYS_WalkForward(sys_list, [tm=None, train_len=100, test_len=20, se=None, train_tm=None])
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创建滚动寻优系统，当输入的后续系统列表中仅有一个候选系统时，即为滚动系统
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:param sequence sys_list: 后续系统列表
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:param TradeManager tm: 交易账户
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:param int train_len: 滚动评估系统绩效时使用的数据长度
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:param int test_len: 使用在 train_len 中选出的最优系统执行的数据长度
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2024-11-02 16:30:35 +08:00
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:param SelectorBase se: 寻优选择器, 默认为按“帐户平均年收益率%”最大选择
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2024-09-24 23:55:30 +08:00
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:param TradeManager train_tm: 滚动评估时使用的交易账户, 为None时, 使用 tm 的拷贝进行评估
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内建交易系统寻优选择器
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系统寻优选择器在 Hikyuu 中虽然也使用 SE 前缀，但和 PF（投资组合） 中的 SE 并不相同，两者不能互换。系统寻优选择器必须和 SYS_WalkForward 配合使用。
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系统寻优选择器是在候选交易系统中选出“最优”的一个系统，在接下来的时间使用这个“最优”系统进行交易。
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PF（投资组合）中的 SE，则是在调仓日对所有候选系统进行排序评分，并由 PF 根据评分结果进行资金分配，每个候选系统都为实际的交易系统。
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.. py:function:: SE_MaxFundsOptimal()
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账户资产最大寻优选择器
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.. py:function:: SE_PerformanceOptimal(key="帐户平均年收益率%", mode=0)
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使用 Performance 统计结果进行寻优的选择器
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:param string key: Performance 统计项
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:param int mode: 0 取统计结果最大的值系统 | 1 取统计结果为最小值的系统
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