add crt_sys_strategy，补充示例

hikyuu/strategy/strategy_demo1.py

@@ -2,6 +2,11 @@
 # -*- coding: utf8 -*-
 # cp936
 
+#
+# 警告：Hikyuu 为量化研究工具，本身不包含程序化交易接口。此部分仅为策略调度运行时示例，
+#      供自行实现程序化交易时参考，请自行负责程序化交易可能造成的损失。
+#
+
 from hikyuu import Strategy, Query, Datetime, Seconds, Minutes
 from hikyuu import sm
 

hikyuu/strategy/strategy_demo2.py

@@ -1,13 +1,16 @@
 #!/usr/bin/python
 # -*- coding: utf8 -*-
-# cp936
 
 import easytrader
 from hikyuu import *
 
+#
+# 警告：Hikyuu 为量化研究工具，本身不包含程序化交易接口。此部分仅为策略调度运行时示例，
+#      供自行实现程序化交易时参考，请自行负责程序化交易可能造成的损失。
+#
 
 # 创建 easytrade 订单代理（示例仅支持华泰）可自行参照 EasyTraderOrderBroker 修改
-# buy|sell 中已屏蔽实际通过easytrade下单，防止调试误操作，请自行根据需要打开
+# buy|sell 中已屏蔽实际通过easytrade下单，防止调试误操作
 user = easytrader.use('ht_client')
 user.connect(r'D:\htwt\xiadan.exe')
 easy_ob = EasyTraderOrderBroker(user)
@@ -22,6 +25,8 @@ sys.set_param("sell_delay", False)
 
 # 执行策略主体
 def my_func():
+    # 这里示例使用的是 TC_Zero() 零成本算法，但实际建议使用接近实际的成本算法
+    # 因为 sys 不依赖于成交单中的实际成本，而是使用成本算法预算需要买入的数量
     run_in_strategy(sys, sm['sz000001'], Query(Datetime(20240101)), broker, TC_Zero())
 
 
@@ -38,3 +43,5 @@ if __name__ == '__main__':
     # 每交易日 14点55分 执行
     s.run_daily_at(my_func, TimeDelta(0, 14, 55))
     s.start()
+
+    # 上述，也可以参见 strategy_demo3.py 中使用 crt_sys_strategy 快捷创建 strategy

hikyuu/strategy/strategy_demo3.py

@@ -0,0 +1,24 @@
+#!/usr/bin/python
+# -*- coding: utf8 -*-
+
+#
+# 警告：Hikyuu 为量化研究工具，本身不包含程序化交易接口。此部分仅为策略调度运行时示例，
+#      供自行实现程序化交易时参考，请自行负责程序化交易可能造成的损失。
+#
+
+if __name__ == '__main__':
+    import easytrader
+    from hikyuu import *
+
+    # 创建 easytrade 订单代理（示例仅支持华泰）可自行参照 EasyTraderOrderBroker 修改
+    user = easytrader.use('ht_client')
+    user.connect(r'D:\htwt\xiadan.exe')
+    easy_ob = EasyTraderOrderBroker(user)
+    broker = crtOB(easy_ob)
+
+    sys = get_part("default.sys.趋势双均线")
+
+    # 直接使用 sys 创建 strategy 示例，如果为日线，则自动每日 14点55分 执行
+    # 如果 query 为日线以下（分钟线、5分钟线）则自动按对应间隔（分钟、5分钟）循环执行
+    stg = crt_sys_strategy(sys, "sz000001", Query(Datetime(20240101), ktype=Query.DAY), broker, TC_Zero(), "demo3")
+    stg.start()

hikyuu_cpp/hikyuu/strategy/RunSystemInStrategy.cpp

@@ -60,21 +60,22 @@ void RunSystemInStrategy::run(const Stock& stock) {
     }
 }
 
-StrategyPtr HKU_API crtSysStrategy(const SYSPtr& sys, const Stock& stk, const KQuery& query,
-                                   const OrderBrokerPtr& broker, const TradeCostPtr& costfunc,
-                                   const string& name, const string& config_file) {
+StrategyPtr HKU_API crtSysStrategy(const SYSPtr& sys, const string& stk_market_code,
+                                   const KQuery& query, const OrderBrokerPtr& broker,
+                                   const TradeCostPtr& costfunc, const string& name,
+                                   const string& config_file) {
     std::shared_ptr<RunSystemInStrategy> runner =
       std::make_shared<RunSystemInStrategy>(sys, broker, query, costfunc);
 
-    std::function<void()> func = [=]() { runner->run(stk); };
+    std::function<void()> func = [=]() { runner->run(getStock(stk_market_code)); };
 
     KQuery::KType ktype = query.kType();
-    StrategyPtr stg = std::make_shared<Strategy>(vector<string>{stk.market_code()},
+    StrategyPtr stg = std::make_shared<Strategy>(vector<string>{stk_market_code, "SH000001"},
                                                  vector<KQuery::KType>{ktype}, name, config_file);
 
     int32_t m = KQuery::getKTypeInMin(ktype);
     if (m < KQuery::getKTypeInMin(KQuery::DAY)) {
-        stg->runDaily(std::move(func), Minutes(m), stk.market());
+        stg->runDaily(std::move(func), Minutes(m), "SH");
     } else {
         stg->runDailyAt(std::move(func), TimeDelta(0, 14, 50));
     }

hikyuu_cpp/hikyuu/strategy/RunSystemInStrategy.h

@@ -29,9 +29,9 @@ private:
     TradeRequest m_sellRequest;
 };
 
-StrategyPtr HKU_API crtSysStrategy(const SYSPtr& sys, const Stock& stk, const KQuery& query,
-                                   const OrderBrokerPtr& broker, const TradeCostPtr& costfunc,
-                                   const string& name = "SYSStrategy",
+StrategyPtr HKU_API crtSysStrategy(const SYSPtr& sys, const string& stk_market_code,
+                                   const KQuery& query, const OrderBrokerPtr& broker,
+                                   const TradeCostPtr& costfunc, const string& name = "SYSStrategy",
                                    const string& config_file = "");
 
 }  // namespace hku

hikyuu_pywrap/strategy/_Strategy.cpp

@@ -7,6 +7,7 @@
 
 #include <hikyuu/strategy/Strategy.h>
 #include <hikyuu/strategy/BrokerTradeManager.h>
+#include <hikyuu/strategy/RunSystemInStrategy.h>
 #include <pybind11/pybind11.h>
 #include <pybind11/stl.h>
 
@@ -110,4 +111,8 @@ void export_Strategy(py::module& m) {
                             const TradeCostPtr&>(runInStrategy),
           py::arg("pf"), py::arg("query"), py::arg("adjust_cycle"), py::arg("broker"),
           py::arg("cost_func"));
+
+    m.def("crt_sys_strategy", crtSysStrategy, py::arg("sys"), py::arg("stk_market_code"),
+          py::arg("query"), py::arg("broker"), py::arg("cost_func"),
+          py::arg("name") = "SYSStrategy", py::arg("config") = "");
 }