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fasiondog 2019-04-13 14:26:50 +08:00
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@ -30,7 +30,7 @@ Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架
**给作者加点油,每天扫扫红包**
.. image:: https://hikyuu.org/images/hongbao.jpg
.. image:: https://hikyuu.org/images/juanzeng.jpg
示例:

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@ -17,7 +17,23 @@
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Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架用于策略分析及回测仅受限于数据如有数据也可用于期货等。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件,你可以分别构建这些组件的策略资产库,在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。例如:
Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架用于策略分析及回测仅受限于数据如有数据也可用于期货等。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件,你可以分别构建这些组件的策略资产库,在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。
祝贺 HIKYUU 入选 GITEE 最有价值开源项目 GVP
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.. image:: https://hikyuu.org/images/gitee_GVP.jpg
:target: https://gitee.com/gvp
:alt: Gitee
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.. image:: https://hikyuu.org/images/juanzeng.jpg
示例:
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@ -39,16 +55,11 @@ Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架
完整示例参见:`<https://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/hikyuu/examples/notebook/000-Index.ipynb?flush_cache=True>`_
Maybe你已经注意到了上面没有“选股策略”是的选股策略是股票交易的重要方面肯定不会少。事实上之前所述的交易系统都是针对一个交易对象的也就是经常听到的策略但很多所谓的“策略”其实仅仅只是买入、卖出的指示信号而已并非完整的交易策略。为了区别在这里直接以系统指称表示一个完整的系统化交易方法或策略。而在系统之上称为Portfolio资产组合选股策略则是Portfolio的组件Portfolio的另一重要组成则是资金分配策略比如选股策略选定了4个交易对象股票或基金等那么如何在它们之间进行合理的资金分配
所以Hikyuu Quant Framework其实是在System和Portfolio基础之上、包含了九大策略组件市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法、交易对象选择策略、资金分配策略。可以在此基础上构建自己的策略库并进行灵活的组合和测试甚至可以更进一步在选择交易对象的同时选取与之匹配的最优系统交易策略System
.. note:: *Portfolio、选股策略、资金分配策略的组件及接口尚在实现中…… :(*
为什么选择 Hikyuu
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- **组合灵活,分类构建策略资产库** Hikyuu对系统化交易方法进行了良好的抽象将完整的系统交易分为不同的策略组件接口,在进行策略探索时,可以更加专注于某一方面的策略性能与影响,可以构建自己的策略库累计资产,并灵活组合。其主要功能模块如下:
- **组合灵活,分类构建策略资产库** Hikyuu对系统化交易方法进行了良好的抽象包含了九大策略组件市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法、交易对象选择策略、资金分配策略。可以在此基础上构建自己的策略库,并进行灵活的组合和测试。在进行策略探索时,可以更加专注于某一方面的策略性能与影响。其主要功能模块如下:
.. figure:: https://hikyuu.org/images/10002-function-arc.png
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