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48cbe24aa1
@ -30,7 +30,7 @@ Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架
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**给作者加点油,每天扫扫红包**
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.. image:: https://hikyuu.org/images/hongbao.jpg
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.. image:: https://hikyuu.org/images/juanzeng.jpg
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示例:
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@ -17,7 +17,23 @@
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Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测(仅受限于数据,如有数据也可用于期货等)。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法,将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件,你可以分别构建这些组件的策略资产库,在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。例如:
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Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测(仅受限于数据,如有数据也可用于期货等)。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法,将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件,你可以分别构建这些组件的策略资产库,在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。
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祝贺 HIKYUU 入选 GITEE 最有价值开源项目 GVP
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.. image:: https://hikyuu.org/images/gitee_GVP.jpg
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:target: https://gitee.com/gvp
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:alt: Gitee
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**给作者加点油,每天扫扫红包**
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.. image:: https://hikyuu.org/images/juanzeng.jpg
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示例:
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@ -39,16 +55,11 @@ Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架
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完整示例参见:`<https://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/hikyuu/examples/notebook/000-Index.ipynb?flush_cache=True>`_
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Maybe,你已经注意到了,上面没有“选股策略”?!是的,选股策略是股票交易的重要方面,肯定不会少。事实上,之前所述的交易系统都是针对一个交易对象的,也就是经常听到的策略,但很多所谓的“策略”其实仅仅只是买入、卖出的指示信号而已,并非完整的交易策略。为了区别,在这里直接以系统指称,表示一个完整的系统化交易方法或策略。而在系统之上,称为Portfolio资产组合,选股策略则是Portfolio的组件,Portfolio的另一重要组成则是资金分配策略,比如选股策略选定了4个交易对象(股票或基金等),那么如何在它们之间进行合理的资金分配?
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所以,Hikyuu Quant Framework其实是在System和Portfolio基础之上、包含了九大策略组件:市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法、交易对象选择策略、资金分配策略。可以在此基础上构建自己的策略库,并进行灵活的组合和测试,甚至可以更进一步,在选择交易对象的同时,选取与之匹配的最优系统交易策略(System)。
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.. note:: *Portfolio、选股策略、资金分配策略的组件及接口尚在实现中…… :(*
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为什么选择 Hikyuu?
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- **组合灵活,分类构建策略资产库** Hikyuu对系统化交易方法进行了良好的抽象,将完整的系统交易分为不同的策略组件接口,在进行策略探索时,可以更加专注于某一方面的策略性能与影响,可以构建自己的策略库累计资产,并灵活组合。其主要功能模块如下:
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- **组合灵活,分类构建策略资产库** Hikyuu对系统化交易方法进行了良好的抽象,包含了九大策略组件:市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法、交易对象选择策略、资金分配策略。可以在此基础上构建自己的策略库,并进行灵活的组合和测试。在进行策略探索时,可以更加专注于某一方面的策略性能与影响。其主要功能模块如下:
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.. figure:: https://hikyuu.org/images/10002-function-arc.png
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