update

notepad_workshop

@@ -68,39 +68,4 @@
         </Folder>
         <File name="tools\setup.py" />
     </Project>
-    <Project name="hikyuu_doc">
-        <File name="tools\hikyuu\docs\source\conf.py" />
-        <File name="tools\hikyuu\docs\source\index.rst" />
-        <File name="tools\hikyuu\docs\source\reference.rst" />
-        <File name="tools\hikyuu\docs\source\quickstart.rst" />
-        <File name="tools\hikyuu\docs\source\install.rst" />
-        <File name="tools\hikyuu\docs\source\overview.rst" />
-        <Folder name="trade_manage">
-            <File name="tools\hikyuu\docs\source\trade_manage\trade_manage.rst" />
-            <File name="tools\hikyuu\docs\source\trade_manage\trade_cost.rst" />
-            <File name="tools\hikyuu\docs\source\trade_manage\TradeManager.rst" />
-            <File name="tools\hikyuu\docs\source\trade_manage\record_struct.rst" />
-        </Folder>
-        <Folder name="trade_sys">
-            <File name="tools\hikyuu\docs\source\trade_sys\signal.rst" />
-            <File name="tools\hikyuu\docs\source\trade_sys\trade_sys.rst" />
-            <File name="tools\hikyuu\docs\source\trade_sys\stoploss.rst" />
-            <File name="tools\hikyuu\docs\source\trade_sys\money_manager.rst" />
-            <File name="tools\hikyuu\docs\source\trade_sys\profitgoal.rst" />
-            <File name="tools\hikyuu\docs\source\trade_sys\slippage.rst" />
-            <File name="tools\hikyuu\docs\source\trade_sys\condition.rst" />
-            <File name="tools\hikyuu\docs\source\trade_sys\environment.rst" />
-        </Folder>
-        <Folder name="indicator">
-            <File name="tools\hikyuu\docs\source\indicator\index.rst" />
-            <File name="tools\hikyuu\docs\source\indicator\indicator.rst" />
-            <File name="tools\hikyuu\docs\source\indicator\overview.rst" />
-        </Folder>
-        <Folder name="base">
-            <File name="tools\hikyuu\docs\source\base\datatype.rst" />
-            <File name="tools\hikyuu\docs\source\base\index.rst" />
-            <File name="tools\hikyuu\docs\source\base\stock_manager.rst" />
-            <File name="tools\hikyuu\docs\source\base\utilities.rst" />
-        </Folder>
-    </Project>
 </NotepadPlus>

tools/hikyuu/__init__.py

@@ -121,12 +121,36 @@ class Query(KQuery):
     EQUAL_FORWARD = KQuery.RecoverType.EQUAL_FORWARD
     EQUAL_BACKWARD = KQuery.RecoverType.EQUAL_BACKWARD
     
-    def __init__(self, start = 0, end = constant.null_int64, 
+    def __init__(self, start = 0, end = None, 
                  kType = KQuery.KType.DAY, recoverType = KQuery.RecoverType.NO_RECOVER):
-        super(Query, self).__init__(start, end, kType, recoverType)
+        """
+        构建按索引方式 [start, end) 查询K线数据条件，查询[start, end)的K线记录
+        start: int 起始位置（默认0）
+        end  : int 结束位置（默认为全部数量）
+        kType: KQuery.KType.DAY K线类型（默认为日线）
+        recoverType: KQuery.RecoverType.NO_RECOVER 复权类型（默认不复权）
+        """
+        end_pos = constant.null_int64 if end is None else end
+        super(Query, self).__init__(start, end_pos, kType, recoverType)
+
+QueryByIndex = Query
+
+def QueryByDate(start=None, end=None, kType=Query.DAY, 
+                recoverType=Query.NO_RECOVER):
+    """
+    构建按日期 [start, end) 查询K线数据条件
+    start: Datetime      起始日期（默认为支持的最小日期）
+    end  : Datetime      结束日期（默认为支持的最大日期）
+    kType: KQuery.KType  K线类型（默认为日线）
+    recoverType: KQuery.RecoverType 复权类型（默认不复权）
+    
+    return KQuery K线数据查询条件
+        
+    """
+    start_date = Datetime.minDatetime() if start is None else start
+    end_date = Datetime.maxDatetime() if end is None else end
+    return KQueryByDate(start_date, end_date, kType, recoverType)
 
-QueryByIndex = KQueryByIndex
-QueryByDate = KQueryByDate
 
 KQuery.INDEX = KQuery.QueryType.INDEX
 KQuery.DATE = KQuery.QueryType.DATE

tools/hikyuu/config/createdb.sql

@@ -50,9 +50,6 @@ INSERT INTO `CodeRuleType` (id,marketid,codepre,type,description) VALUES (13,1,'
 INSERT INTO `CodeRuleType` (id,marketid,codepre,type,description) VALUES (18,2,'300',8,'创业板');
 INSERT INTO `CodeRuleType` (id,marketid,codepre,type,description) VALUES (19,1,'603',1,'上证A股');
 INSERT INTO `CodeRuleType` (id,marketid,codepre,type,description) VALUES (20,1,'519',4,'上证基金');
-CREATE INDEX "ix_stockid_stock" ON "stock" (stockid);
-CREATE INDEX "ix_marketid_stock" ON "stock" (marketid);
-CREATE INDEX "ix_marketid_code_stock" ON "stock" (marketid, code);
 CREATE INDEX "ix_stkWeight_stockid" ON "stkWeight" (stockid);
 CREATE INDEX "ix_stkWeight_date" ON "stkWeight" (date);
 CREATE INDEX "ix_stkWeight" ON "stkWeight" (stockid, date);

tools/hikyuu/docs/source/conf.py

@@ -58,7 +58,7 @@ author = 'fasiondog'
 # The short X.Y version.
 version = '1.0'
 # The full version, including alpha/beta/rc tags.
-release = '1.0.0'
+release = '0.1.0'
 
 # The language for content autogenerated by Sphinx. Refer to documentation
 # for a list of supported languages.

tools/hikyuu/docs/source/install.rst

@@ -1,2 +1,18 @@
 安装指南
-=========
+=========
+
+下载安装包
+----------
+
+请从此次下载安装包：
+
+注::
+
+    目前尚未上传 PIP
+    
+配置数据存放路径
+----------------
+
+
+修改数据导入配置
+----------------

tools/hikyuu/docs/source/overview.rst

@@ -4,10 +4,35 @@
 什么是Hikyuu Quant Framework？
 ------------------------------
 
-Hikyuu Quant Framework是一款开源的量化交易研究框架，其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件，你可以分别构建这些组件的策略资产库，在实际研究中对它们进行自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。
+Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架，目前用于国内A股及基金的策略分析及回测。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件，你可以分别构建这些组件的策略资产库，在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。例如：
 
-为何选择Hikyuu Quant Framework？
---------------------------------
+::
+
+    #创建模拟交易账户进行回测，初始资金30万
+    my_tm = crtTM(initCash = 300000)
+
+    #创建信号指示器（以5日EMA为快线，5日EMA自身的10日EMA最为慢线，快线向上穿越慢线时买入，反之卖出）
+    my_sg = SG_Flex(OP(EMA(n=5)), slow_n=10)
+
+    #固定每次买入1000股
+    my_mm = MM_FixedCount(1000)
+
+    #创建交易系统并运行
+    sys = SYS_Simple(tm = my_tm, sg = my_sg, mm = my_mm)
+    sys.run(sm['sz000001'], Query(-150))
+
+.. figure:: _static/10000-overview.png
+
+完整示例参见：`<http://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/examples/001-overview.ipynb>`_
+
+Maybe，你已经注意到了，上面没有“选股策略”？！是的，选股策略是股票交易的重要方面，肯定不会少。事实上，之前所述的交易系统都是针对一个交易对象的，也就是经常听到的策略，但很多所谓的“策略”其实仅仅只是买入、卖出的指示信号而已，并非完整的交易策略。为了区别，在这里直接以系统指称，表示一个完整的系统化交易方法或策略。而在系统之上，称为Portfolio资产组合，选股策略则是Portfolio的组件，Portfolio的另一重要组成则是资金分配策略，比如选股策略选定了4个交易对象（股票或基金等），那么如何在它们之间进行合理的资金分配？
+
+所以，Hikyuu Quant Framework其实是在System和Portfolio基础之上、包含了九大策略组件：市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法、交易对象选择策略、资金分配策略。可以在此基础上构建自己的策略库，并进行灵活的组合和测试，甚至可以更进一步，在选择交易对象的同时，选取与之匹配的最优系统交易策略（System）。
+
+| *注：Portfolio、选股策略、资金分配策略的组件及接口尚在实现中…… :(*
+
+为什么选择Hikyuu Quant Framework？
+----------------------------------
 
 Hikyuu的优势与特点？
 --------------------

tools/hikyuu/interactive/interactive.py

@@ -284,7 +284,7 @@ def realtimeUpdate_from_tushare():
             record.datetime = Datetime(d)
             stock.realtimeUpdate(record)
 
-def realtimeUpdate(source = 'sina'):
+def realtimeUpdate(source = 'tushare'):
     if source == 'sina' or source == 'qq':
         realtimeUpdate_from_sina_qq(source)
     elif source == 'tushare':