update

boost-build.jam.win

@@ -4,4 +4,4 @@
 
 # Edit this path to point at the tools/build/v2 subdirectory of your
 # Boost installation.  Absolute paths work, too.
-boost-build d:\\src\\boost\\tools\\build\\v2 ;
+boost-build d:\\src\\boost\\tools\\build\\src ;

libs/hikyuu/trade_sys/moneymanager/export.cpp

@@ -27,8 +27,10 @@
 #include <boost/serialization/export.hpp>
 
 #include "imp/FixedCountMoneyManager.h"
+#include "imp/PercentRiskMoneyManager.h"
 
 BOOST_CLASS_EXPORT(hku::FixedCountMoneyManager)
+BOOST_CLASS_EXPORT(hku::PercentRiskMoneyManager)
 
 #endif /* HKU_SUPPORT_SERIALIZATION */
 

libs/hikyuu/trade_sys/signal/crt/SG_Flex.cpp

@@ -11,7 +11,7 @@
 namespace hku {
 
 SignalPtr HKU_API SG_Flex(const Operand& op, int slow_n, const string& kpart) {
-    SignalPtr sg = SG_Cross(op, OP(EMA(slow_n)), kpart);
+    SignalPtr sg = SG_Cross(op, OP(OP(EMA(slow_n)), op), kpart);
     sg->name("SG_Flex");
     return sg;
 }

libs/hikyuu/trade_sys/signal/imp/CrossSignal.cpp

@@ -59,8 +59,7 @@ void CrossSignal::_calculate() {
 
 SignalPtr HKU_API SG_Cross(const Operand& fast,
         const Operand& slow, const string& kpart) {
-    CrossSignal *p = new CrossSignal(fast, slow, kpart);
-    return SignalPtr(p);
+    return SignalPtr(new CrossSignal(fast, slow, kpart));
 }
 
 } /* namespace hku */

libs/hikyuu/trade_sys/stoploss/StoplossBase.h

@@ -39,12 +39,18 @@ public:
     /** 设置名称 */
     void name(const string& name);
 
-    /** 设置账户 */
+    /** 设置交易管理实例 */
     void setTM(const TradeManagerPtr& tm);
 
+    /** 获取交易管理实例 */
+    TradeManagerPtr getTM() const;
+
     /** 设置交易对象 */
     void setTO(const KData& kdata);
 
+    /** 获取交易对象  */
+    KData getTO() const;
+
     /** 复位操作 */
     void reset();
 
@@ -55,8 +61,8 @@ public:
     /**
      * 获取本次预期交易（买入）时的计划止损价格，如果不存在止损价，则返回0。
      * 用于系统在交易执行前向止损策略模块查询本次交易的计划止损价。
-     * @param datetime 交易日期
-     * @param price 计划交易的价格
+     * @param datetime 交易时间
+     * @param price 计划买入的价格
      * @note 一般情况下，止损/止赢的算法可以互换，但止损的getPrice可以传入计划交易的
      *       价格，比如以买入价格的30%做为止损。而止赢则不考虑传入的price参数，即认为
      *       price为0.0。实际上，即使止损也不建议使用price参数，如可以使用前日最低价
@@ -171,10 +177,18 @@ inline void StoplossBase::name(const string& name) {
     m_name = name;
 }
 
+inline TradeManagerPtr StoplossBase::getTM() const {
+    return m_tm;
+}
+
 inline void StoplossBase::setTM(const TradeManagerPtr& tm) {
     m_tm = tm;
 }
 
+inline KData StoplossBase::getTO() const {
+    return m_kdata;
+}
+
 inline void StoplossBase::reset() {
     _reset();
 }

libs/hikyuu/trade_sys/stoploss/build_in.h

@@ -9,7 +9,7 @@
 #define STOPLOSS_BUILD_IN_H_
 
 #include "crt/ST_FixedPercent.h"
+#include "crt/ST_Indicator.h"
 #include "crt/ST_Saftyloss.h"
 
-
 #endif /* STOPLOSS_BUILD_IN_H_ */

libs/hikyuu/trade_sys/stoploss/crt/ST_FixedPercent.h

@@ -17,7 +17,7 @@ namespace hku {
  * @param p 百分比(0,1]
  * @ingroup Stoploss
  */
-StoplossPtr HKU_API ST_FixedPercent(double p);
+StoplossPtr HKU_API ST_FixedPercent(double p = 0.03);
 
 } /* namespace */
 

libs/hikyuu/trade_sys/stoploss/crt/ST_Indicator.h

@@ -0,0 +1,20 @@
+/*
+ * ST_Indicator.h
+ *
+ *  Created on: 2016年4月19日
+ *      Author: Administrator
+ */
+
+#ifndef TRADE_SYS_STOPLOSS_CRT_ST_INDICATOR_H_
+#define TRADE_SYS_STOPLOSS_CRT_ST_INDICATOR_H_
+
+#include "../../../indicator/Operand.h"
+#include "../StoplossBase.h"
+
+namespace hku {
+
+StoplossPtr HKU_API ST_Indicator(const Operand& op, const string& kpart = "CLOSE");
+
+} /* namespace hku */
+
+#endif /* TRADE_SYS_STOPLOSS_CRT_ST_INDICATOR_H_ */

libs/hikyuu/trade_sys/stoploss/crt/ST_Saftyloss.cpp

@@ -11,8 +11,8 @@
 namespace hku {
 
 StoplossPtr HKU_API ST_Saftyloss(int n1, int n2, double p) {
-    Indicator ind = SAFTYLOSS(n1, n2, p);
-    IndicatorStoploss *result = new IndicatorStoploss(ind, "CLOSE");
+    Operand op = OP(SAFTYLOSS(n1, n2, p));
+    IndicatorStoploss *result = new IndicatorStoploss(op, "CLOSE");
     result->name("Saftyloss_ST");
     return StoplossPtr(result);
 }

libs/hikyuu/trade_sys/stoploss/imp/IndicatorStoploss.cpp

@@ -11,14 +11,14 @@
 namespace hku {
 
 IndicatorStoploss::IndicatorStoploss(): StoplossBase("IndicatorStoploss") {
-
+    setParam<string>("kpart", "CLOSE");
 }
 
 IndicatorStoploss::
-IndicatorStoploss(const Indicator& ind,
+IndicatorStoploss(const Operand& op,
         const string& kdata_part)
-: StoplossBase("IndicatorStoploss"), m_ind(ind), m_kdata_part(kdata_part) {
-
+: StoplossBase("IndicatorStoploss"), m_op(op) {
+    setParam<string>("kpart", "CLOSE");
 }
 
 IndicatorStoploss::~IndicatorStoploss() {
@@ -34,17 +34,21 @@ void IndicatorStoploss::_reset() {
 }
 
 StoplossPtr IndicatorStoploss::_clone() {
-    IndicatorStoploss *p = new IndicatorStoploss(m_ind, m_kdata_part);
+    IndicatorStoploss *p = new IndicatorStoploss(m_op, getParam<string>("kpart"));
     p->m_result = m_result;
     return StoplossPtr(p);
 }
 
 void IndicatorStoploss::_calculate() {
-    Indicator ind = m_ind(KDATA_PART(m_kdata, m_kdata_part));
+    Indicator ind = m_op(KDATA_PART(m_kdata, getParam<string>("kpart")));
     size_t total = ind.size();
     for (size_t i = ind.discard(); i < total; ++i) {
         m_result[m_kdata[i].datetime] = ind[i];
     }
 }
 
+StoplossPtr HKU_API ST_Indicator(const Operand& op, const string& kpart) {
+    return StoplossPtr(new IndicatorStoploss(op, kpart));
+}
+
 } /* namespace hku */

libs/hikyuu/trade_sys/stoploss/imp/IndicatorStoploss.h

@@ -8,7 +8,7 @@
 #ifndef INDICATORSTOPLOSS_H_
 #define INDICATORSTOPLOSS_H_
 
-#include "../../../indicator/Indicator.h"
+#include "../../../indicator/Operand.h"
 #include "../StoplossBase.h"
 
 namespace hku {
@@ -16,7 +16,7 @@ namespace hku {
 class IndicatorStoploss: public StoplossBase {
 public:
     IndicatorStoploss(); //仅用于序列化默认构造函数
-    IndicatorStoploss(const Indicator& ind,
+    IndicatorStoploss(const Operand& op,
                       const string& kdata_part);
     virtual ~IndicatorStoploss();
 
@@ -26,8 +26,7 @@ public:
     virtual void _calculate();
 
 private:
-    Indicator m_ind;
-    string    m_kdata_part;
+    Operand m_op;
     map<Datetime, price_t> m_result;
 
 //========================================
@@ -39,8 +38,7 @@ private:
     template<class Archive>
     void serialize(Archive & ar, const unsigned int version) {
         ar & BOOST_SERIALIZATION_BASE_OBJECT_NVP(StoplossBase);
-        ar & BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_ind);
-        ar & BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_kdata_part);
+        ar & BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_op);
         //m_result 每次系统运行时都要重新计算，不保存
         //ar & BOOST_SERIALIZATION_NVP(m_result);
     }

libs/hikyuu_python/trade_sys/_Stoploss.cpp

@@ -55,8 +55,6 @@ public:
     }
 };
 
-BOOST_PYTHON_FUNCTION_OVERLOADS(SAFETYLOSS_ST_overload, ST_Saftyloss, 0, 3);
-
 string (StoplossBase::*get_name)() const = &StoplossBase::name;
 void (StoplossBase::*set_name)(const string&) = &StoplossBase::name;
 
@@ -68,7 +66,9 @@ void export_Stoploss() {
             .def("getParam", &StoplossBase::getParam<boost::any>)
             .def("setParam", &StoplossBase::setParam<object>)
             .def("setTM", &StoplossBase::setTM)
+            .def("getTM", &StoplossBase::getTM)
             .def("setTO", &StoplossBase::setTO)
+            .def("getTO", &StoplossBase::getTO)
             .def("getPrice", pure_virtual(&StoplossBase::getPrice))
             .def("getShortPrice", &StoplossBase::getShortPrice,
                     &StoplossWrap::default_getShortPrice)
@@ -84,8 +84,10 @@ void export_Stoploss() {
 
     register_ptr_to_python<StoplossPtr>();
 
-    def("ST_FixedPercent", ST_FixedPercent);
-    def("ST_Saftyloss", ST_Saftyloss, SAFETYLOSS_ST_overload());
+    def("ST_FixedPercent", ST_FixedPercent, (arg("p") = 0.03));
+    def("ST_Indicator", ST_Indicator, (arg("op"), arg("kpart") = "CLOSE"));
+    def("ST_Saftyloss", ST_Saftyloss,
+            (arg("n1") = 10, arg("n2") = 3, arg("p") = 2.0));
 }
 
 

notepad_workshop

@@ -74,6 +74,7 @@
             <File name="tools\hikyuu\docs\source\trade_sys\signal.rst" />
             <File name="tools\hikyuu\docs\source\trade_sys\trade_sys.rst" />
             <File name="tools\hikyuu\docs\source\trade_sys\stoploss.rst" />
+            <File name="tools\hikyuu\docs\source\trade_sys\money_manager.rst" />
         </Folder>
     </Project>
 </NotepadPlus>

tools/hikyuu/docs/source/trade_sys/money_manager.rst

@@ -0,0 +1,5 @@
+.. py:currentmodule:: trade_sys
+.. highlightlang:: python
+
+资金管理策略
+============

tools/hikyuu/docs/source/trade_sys/signal.rst

@@ -21,13 +21,14 @@
 
         SG_Cross(OP(MA(n=10)), OP(MA(n=30)))
 
-    :param OP fast: 快线
-    :param OP slow: 慢线
+    :param Operand fast: 快线
+    :param Operand slow: 慢线
     :param string kpart: OPEN|HIGH|LOW|CLOSE|AMO|VOL|KDATA
+    :return: 信号指示器
         
 
 单线拐点信号指示器
-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
+^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
 .. py:function:: SG_Single(ind[, filter_n = 10, filter_p = 0.1, kpart='CLOSE'])
     
@@ -39,11 +40,11 @@
         or Buy When AMA - AMA[2] > filter
         or Buy When AMA - AMA[3] > filter 
     
-    :param Indicator ind:
+    :param Operand ind:
     :param int filer_n: N日周期
-    :param double filter_p: 过滤器百分比
+    :param float filter_p: 过滤器百分比
     :param string kpart: KDATA|OPEN|HIGH|LOW|CLOSE|AMO|VOL
-
+    :return: 信号指示器
     
 .. py:function:: SG_Single2(ind[, filter_n = 10, filter_p = 0.1, kpart='CLOSE'])
     
@@ -54,11 +55,11 @@
         Buy  When AMA - @lowest(AMA,n) > filter
         Sell When @highest(AMA, n) - AMA > filter
     
-    :param Indicator ind:
+    :param Operand ind:
     :param int filer_n: N日周期
-    :param double filter_p: 过滤器百分比
+    :param float filter_p: 过滤器百分比
     :param string kpart: KDATA|OPEN|HIGH|LOW|CLOSE|AMO|VOL
-    
+    :return: 信号指示器
    
 自交叉单线拐点指示器
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
@@ -67,15 +68,15 @@
 
     使用自身的EMA(slow_n)作为慢线，自身作为快线，快线向上穿越慢线买入，快线向下穿越慢线卖出。
 
-    :param Indicator ind:
+    :param Operand ind:
     :param int slow_n: 慢线EMA周期
     :param string kpart: KDATA|OPEN|HIGH|LOW|CLOSE|AMO|VOL
-
+    :return: 信号指示器
 
 自定义信号指示器
 ----------------
 
-自定义信号指示器，必须实现 :py:meth:`SignalBase._clone` 和 :py:meth:`SignalBase_calculate`  方法（如示例1）。如果含有私有属性，还需实现 :py:meth:`SignalBase._reset` 方法（如示例2）。
+自定义信号指示器，必须实现 :py:meth:`SignalBase._clone` 和 :py:meth:`SignalBase._calculate`  方法（如示例1）。如果含有私有属性，还需实现 :py:meth:`SignalBase._reset` 方法（如示例2）。
 
 示例1（不含私有变量，海龟交易策略）:
 
@@ -115,7 +116,7 @@
     
     .. py:attribute:: name
     
-        信号指示器名称
+        名称
         
     .. py:method:: getParam(name)
 
@@ -131,7 +132,7 @@
         
         :param str name: 参数名称
         :param value: 参数值
-        :type value: int | bool | double | string
+        :type value: int | bool | float | string
         :raises logic_error: Unsupported type! 不支持的参数类型
         
     .. py:method:: setTO(k)
@@ -142,7 +143,7 @@
     
         :return: 交易对象
         :rtype: KData
-    
+        
     .. py:method:: shouldBuy(datetime)
     
         指定时刻是否可以买入
@@ -187,19 +188,19 @@
         
     .. py:method:: reset()
     
-        复位内部私有变量
+        复位操作
     
     .. py:method:: clone()
     
-        克隆生成一个新的信号指示器
+        克隆操作
     
     .. py:method:: _calculate()
     
-        子类计算接口，在setTO中调用
+        子类计算接口
     
     .. py:method:: _reset()
     
-        子类复位接口
+        子类复位接口，复位内部私有变量
     
     .. py:method:: _clone()
     

tools/hikyuu/docs/source/trade_sys/stoploss.rst

@@ -1,8 +1,113 @@
 .. py:currentmodule:: trade_sys
 .. highlightlang:: python
 
-止损策略
-========
+止损/止赢策略
+=============
 
-止损策略基类
-------------
+常用止损/止赢策略
+-----------------
+
+止损是指买入后，价格的走势和预期相反，当价格低于某一水平时卖出，防止进一步的损失。
+止赢是在买入后，价格符合预期走势，当价格回落至某一水平时卖出，获得足够的收益。
+进行交易时，即可使用相同的止损和止赢策略，也可使用不同的止损和止赢策略，如使用固定百分比3%作为止损，使用吊灯安全线作为止赢。
+
+固定百分比止损
+^^^^^^^^^^^^^^
+
+.. py:function:: ST_FixedPercent([p = 0.03])
+
+    固定百分比止损策略，即当价格低于买入价格的某一百分比时止损
+    
+    :param float p: 百分比(0,1]
+    :return: 止损/止赢策略实例
+
+技术指标止损
+^^^^^^^^^^^^
+
+.. py:function:: ST_Indicator(op[, kpart = "CLOSE"])
+
+    使用技术指标作为止损价。如使用10日EMA作为止损：::
+    
+        ST_Indicator(OP(EMA(n=10)))
+
+    :param Operand op:
+    :param string kpart: KDATA|OPEN|HIGH|LOW|CLOSE|AMO|VOL
+
+
+自定义止损/止赢策略
+-------------------
+
+自定义止损/止赢策略，必须实现 :py:meth:`StoplossBase._clone` 、 :py:meth:`StoplossBase._calculate`   和 :py:meth:`StoplossBase.getPrice` 方法（如示例1）。如果含有私有属性，还需实现 :py:meth:`StoplossBase._reset` 方法（如示例2）。
+
+止损/止赢策略基类
+-----------------
+
+.. py:class:: StoplossBase([name])
+
+    止损/止赢算法基类
+    
+    .. py:attribute:: name
+    
+        名称
+        
+    .. py:method:: getParam(name)
+
+        获取指定的参数
+    
+        :param str name: 参数名称
+        :return: 参数值
+        :raises out_of_range: 无此参数
+        
+    .. py:method:: setParam(name, value)
+    
+        设置参数
+        
+        :param str name: 参数名称
+        :param value: 参数值
+        :type value: int | bool | float | string
+        :raises logic_error: Unsupported type! 不支持的参数类型
+
+    .. py:method:: setTM(tm)
+        
+        设置交易管理实例
+        
+        :param TradeManager tm: 交易管理实例
+        
+    .. py:method:: setTO(k)
+    
+        :param KData k: 设置交易对象
+        
+    .. py:method:: getTO()
+    
+        :return: 交易对象
+        :rtype: KData
+        
+    .. py:method:: getPrice(datetime, price)
+    
+        获取本次预期交易（买入）时的计划止损价格，如果不存在止损价，则返回0。用于系统在交易执行前向止损策略模块查询本次交易的计划止损价。
+        
+        .. note::
+            一般情况下，止损/止赢的算法可以互换，但止损的getPrice可以传入计划交易的价格，比如以买入价格的30%做为止损。而止赢则不考虑传入的price参数，即认为price为0.0。实际上，即使止损也不建议使用price参数，如可以使用前日最低价的30%作为止损，则不需要考虑price参数。
+        
+        :param Datetime datetime: 交易时间
+        :param float price: 计划买入的价格
+    
+    .. py:method:: reset()
+    
+        复位操作
+    
+    .. py:method:: clone()
+    
+        克隆操作
+    
+    .. py:method:: _calculate()
+    
+        子类计算接口
+    
+    .. py:method:: _reset()
+    
+        子类复位接口，复位内部私有变量
+    
+    .. py:method:: _clone()
+    
+        子类克隆接口

tools/hikyuu/docs/source/trade_sys/trade_sys.rst

@@ -7,3 +7,5 @@
 .. toctree::
 
    signal
+   stoploss
+   money_manager