#!/usr/bin/python # -*- coding: utf8 -*- # cp936 # # The MIT License (MIT) # # Copyright (c) 2010-2017 fasiondog # # Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy # of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal # in the Software without restriction, including without limitation the rights # to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell # copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is # furnished to do so, subject to the following conditions: # # The above copyright notice and this permission notice shall be included in all # copies or substantial portions of the Software. # # THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR # IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, # FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE # AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER # LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, # OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE # SOFTWARE. from ._trade_sys import (System, SystemList, getSystemPartName, getSystemPartEnum, TradeRequest) from ._trade_sys import SYS_Simple as cpp_SYS_Simple from hikyuu.util.unicode import (unicodeFunc, reprFunc) from hikyuu.util.slice import list_getitem System.__unicode__ = unicodeFunc System.__repr__ = reprFunc System.ENVIRONMENT = System.Part.ENVIRONMENT System.CONDITION = System.Part.CONDITION System.SIGNAL = System.Part.SIGNAL System.STOPLOSS = System.Part.STOPLOSS System.TAKEPROFIT = System.Part.TAKEPROFIT System.MONEYMANAGER = System.Part.MONEYMANAGER System.PROFITGOAL = System.Part.PROFITGOAL System.SLIPPAGE = System.Part.SLIPPAGE System.INVALID = System.Part.INVALID SystemList.__getitem__ = list_getitem #SystemPart = System.Part def SYS_Simple(tm = None, mm = None, ev = None, cn = None, sg = None, st = None, tp = None, pg = None, sp = None): """ 创建简单系统实例（每次交易不进行多次加仓或减仓，即每次买入后在卖出时全部卖出）， 系统实例在运行时(调用run方法），至少需要一个配套的交易管理实例、一个资金管理策略 和一个信号指示器），可以在创建系统实例后进行指定。如果出现调用run时没有任何输出， 且没有正确结果的时候，可能是未设置tm、sg、mm。进行回测时，使用 run 方法，如:: #创建模拟交易账户进行回测，初始资金30万 my_tm = crtTM(initCash = 300000) #创建信号指示器（以5日EMA为快线，5日EMA自身的10日EMA最为慢线，快线向上穿越 #慢线时买入，反之卖出） my_sg = SG_Flex(OP(EMA(n=5)), slow_n=10) #固定每次买入1000股 my_mm = MM_FixedCount(1000) #创建交易系统并运行 sys = SYS_Simple(tm = my_tm, sg = my_sg, mm = my_mm) sys.run(sm['sz000001'], Query(-150)) :param TradeManager tm: 交易管理实例 :param MoneyManager mm: 资金管理策略 :param EnvironmentBase ev: 市场环境判断策略 :param ConditionBase cn: 系统有效条件 :param SignalBase sg: 信号指示器 :param StoplossBase st: 止损策略 :param StoplossBase tp: 止盈策略 :param ProfitGoalBase pg: 盈利目标策略 :param SlippageBase sp: 移滑价差算法 :return: system实例 """ sys_ins = cpp_SYS_Simple() if tm: sys_ins.tm = tm if mm: sys_ins.mm = mm if ev: sys_ins.ev = ev if cn: sys_ins.cn = cn if sg: sys_ins.sg = sg if st: sys_ins.st = st if tp: sys_ins.tp = tp if pg: sys_ins.pg = pg if sp: sys_ins.sp = sp return sys_ins #------------------------------------------------------------------ # add doc-string #------------------------------------------------------------------ TradeRequest.__doc__ = """ 交易请求记录。系统内部在实现延迟操作时登记的交易请求信息。暴露该结构的主要目的是用于 在“delay”模式（延迟到下一个bar开盘时进行交易）的情况下，系统实际已知下一个Bar将要 进行交易，此时可通过 System.getBuyTradeRequest() 、 System.getSellTradeRequest() 来获知下一个BAR是否需要买入/卖出。主要用于提醒或打印下一个Bar需要进行操作。对于系统 本身的运行没有影响。 """ TradeRequest.valid.__doc__ = """该交易请求记录是否有效（True | False）""" TradeRequest.business.__doc__ = """ 交易业务类型，参见：:py:class:`hikyuu.trade_manage.BUSINESS` """ TradeRequest.datetime.__doc__ = """发出交易请求的时刻""" TradeRequest.stoploss.__doc__ = """发出交易请求时刻的止损价""" TradeRequest.part.__doc__ = """发出交易请求的来源，参见：:py:class:`System.Part`""" TradeRequest.count.__doc__ = """因操作失败，连续延迟的次数""" System.Part.__doc__ = """ 系统部件枚举值，系统的买入/卖出等操作可由这些部件触发，用于标识实际交易指令的来源， 参见：:py:class:`TradeRecord`。 实际使用中，可使用 System.ENVIRONMENT 的简化方式 代替 System.Part.ENVIRONMENT， 其他与此类似。 - System.Part.ENVIRONMENT - 市场环境判断策略 - System.Part.CONDITION - 系统有效条件 - System.Part.SIGNAL - 信号指示器 - System.Part.STOPLOSS - 止损策略 - System.Part.TAKEPROFIT - 止盈策略 - System.Part.MONEYMANAGER - 资金管理策略 - System.Part.PROFITGOAL - 盈利目标策略 - System.Part.SLIPPAGE - 移滑价差算法 - System.Part.INVALID - 无效值边界，大于等于该值时为无效部件 """ System.__doc__ = """ 系统基类。需要扩展或实现更复杂的系统交易行为，可从此类继承。 系统是指针对针对单个交易对象的完整策略，包括环境判断、系统有效条件、资金管理、止损、 止盈、盈利目标、移滑价差的完整策略，用于模拟回测。 公共参数： delay=True (bool) : 是否延迟到下一个bar开盘时进行交易 delay_use_current_price=True (bool) : 延迟操作的情况下，是使用当前交易时bar 的价格计算新的止损价/止赢价/目标价还是 使用上次计算的结果 max_delay_count=3 (int) : 连续延迟交易请求的限制次数 tp_monotonic=True (bool) : 止赢单调递增 tp_delay_n=3 (int) : 止盈延迟开始的天数，即止盈策略判断从实际交易几天后开始生效 ignore_sell_sg=False (bool) : 忽略卖出信号，只使用止损/止赢等其他方式卖出 support_borrow_cash=False (bool) : 在现金不足时，是否支持借入现金，融资 support_borrow_stock=False (bool) : 在没有持仓时，是否支持借入证券，融券 """ System.name.__doc__ = """系统名称""" System.tm.__doc__ = """交易管理实例""" System.mm.__doc__ = """资金管理策略""" System.ev.__doc__ = """市场环境判断策略""" System.cn.__doc__ = """系统有效条件""" System.sg.__doc__ = """信号指示器""" System.st.__doc__ = """止损策略""" System.tp.__doc__ = """止盈策略""" System.pg.__doc__ = """盈利目标策略""" System.sp.__doc__ = """移滑价差算法""" System.getParam.__doc__ = """ getParam(self, name) 获取指定的参数 :param str name: 参数名称 :return: 参数值 :raises out_of_range: 无此参数 """ System.setParam.__doc__ = """ setParam(self, name, value) 设置参数 :param str name: 参数名称 :param value: 参数值 :type value: int | bool | float | string :raises logic_error: Unsupported type! 不支持的参数类型 """ System.getTO.__doc__ = """ getTO(self) 获取交易对象，即运行 :py:meth:`System.run` 方法时，stock + query 获取到的 KData :rtype: KData """ System.setTO.__doc__ = """ setTO(self, kdata) 设置交易对象，即运行 :py:meth:`System.run` 方法时，stock + query 获取到的 KData :param KData kdata: K线数据 """ System.getStock.__doc__ = """ getStock(self) 获取关联的证券 :rtype: Stock """ System.getTradeRecordList.__doc__ = """ getTradeRecordList(self) 获取交易记录 :rtype: TradeRecordList """ System.getBuyTradeRequest.__doc__ = """ getBuyTradeRequest(self) 获取买入请求，“delay”模式下查看下一时刻是否存在买入操作 :rtype: TradeRequest """ System.getSellTradeRequest.__doc__ = """ getSellTradeRequest(self) 获取卖出请求，“delay”模式下查看下一时刻是否存在卖出操作 :rtype: TradeRequest """ System.run.__doc__ = """ run(self, stock, query[, reset=True]) 运行系统，执行回测 :param Stock stock: 交易的证券 :param Query query: K线数据查询条件 :param bool reset: 是否同时复位所有组件，尤其是tm实例 """ System.reset.__doc__ = """ reset(self, with_tm, with_ev) 复位操作。TM、EV是和具体系统无关的策略组件，可以在不同的系统中进行共享， 复位将引起系统运行时被重新清空并计算。尤其是在共享TM时需要注意！ :param bool with_tm: 是否复位TM组件 :param bool with_ev: 是否复位EV组件 """ System.clone.__doc__ = """ clone(self, with_tm, with_ev) 克隆操作。T M、EV是和具体系统无关的策略组件，可以在不同的系统中进行共享。clone将生成新的 独立实例，此时非共享状态。尤其需要注意TM是否共享的情况！ :param bool with_tm: 是clone还是共享 :param bool with_ev: 是clone还是共享 """ #------------------------------------------------------------------ # add doc-string for build_in func #------------------------------------------------------------------ getSystemPartName.__doc__ = """ getSystemPartName(part) 获取部件的字符串名称 - System.Part.ENVIRONMENT - "EV" - System.Part.CONDITION - "CN" - System.Part.SIGNAL - "SG" - System.Part.STOPLOSS - "ST" - System.Part.TAKEPROFIT - "TP" - System.Part.MONEYMANAGER - "MM" - System.Part.PROFITGOAL - "PG" - System.Part.SLIPPAGE - "SP" - System.Part.INVALID - "--" :param int part: System.Part 枚举值 :rtype: str """ getSystemPartEnum.__doc__ = """ getSystemPartEnum(part_name) 根据系统部件的字符串名称获取相应的枚举值 :param str part_name: 系统部件的字符串名称，参见：:py:func:`getSystemPartName` :rtype: System.Part """