/*
 * _Stoploss.cpp
 *
 *  Created on: 2013-3-21
 *      Author: fasiondog
 */

#include <hikyuu/trade_sys/stoploss/build_in.h>
#include "../pybind_utils.h"

namespace py = pybind11;
using namespace hku;

class PyStoplossBase : public StoplossBase {
    PY_CLONE(PyStoplossBase, StoplossBase)

public:
    using StoplossBase::StoplossBase;

    void _calculate() override {
        PYBIND11_OVERLOAD_PURE(void, StoplossBase, _calculate, );
    }

    void _reset() override {
        PYBIND11_OVERLOAD(void, StoplossBase, _reset, );
    }

    price_t getPrice(const Datetime& datetime, price_t price) override {
        PYBIND11_OVERLOAD_PURE_NAME(price_t, StoplossBase, "get_price", getPrice, datetime, price);
    }

    price_t getShortPrice(const Datetime& datetime, price_t price) override {
        PYBIND11_OVERLOAD_NAME(price_t, StoplossBase, "get_short_price", getShortPrice, datetime,
                               price);
    }
};

void export_Stoploss(py::module& m) {
    py::class_<StoplossBase, StoplossPtr, PyStoplossBase>(m, "StoplossBase",
                                                          R"(止损/止赢算法基类
自定义止损/止赢策略接口：

    - _calculate : 【必须】子类计算接口
    - _clone : 【必须】克隆接口
    - _reset : 【可选】重载私有变量)")
      .def(py::init<>())
      .def(py::init<const string&>(), R"(初始化构造函数
        
    :param str name: 名称)")

      .def("__str__", to_py_str<StoplossBase>)
      .def("__repr__", to_py_str<StoplossBase>)

      .def_property("name", py::overload_cast<>(&StoplossBase::name, py::const_),
                    py::overload_cast<const string&>(&StoplossBase::name),
                    py::return_value_policy::copy, "名称")
      .def_property("tm", &StoplossBase::getTM, &StoplossBase::setTM, "关联交易管理实例")
      .def_property("to", &StoplossBase::getTO, &StoplossBase::setTO, "关联交易对象")

      .def("get_param", &StoplossBase::getParam<boost::any>, R"(get_param(self, name)

    获取指定的参数

    :param str name: 参数名称
    :return: 参数值
    :raises out_of_range: 无此参数)")

      .def("set_param", &StoplossBase::setParam<boost::any>, R"(set_param(self, name, value)

    设置参数

    :param str name: 参数名称
    :param value: 参数值
    :raises logic_error: Unsupported type! 不支持的参数类型)")

      .def("have_param", &StoplossBase::haveParam, "是否存在指定参数")

      .def("get_price", &StoplossBase::getPrice, R"(get_price(self, datetime, price)

    【重载接口】获取本次预期交易（买入）时的计划止损价格，如果不存在止损价，则返回0。用于系统在交易执行前向止损策略模块查询本次交易的计划止损价。

    .. note::
        一般情况下，止损/止赢的算法可以互换，但止损的getPrice可以传入计划交易的价格，比如以买入价格的30%做为止损。而止赢则不考虑传入的price参数，即认为price为0.0。实际上，即使止损也不建议使用price参数，如可以使用前日最低价的30%作为止损，则不需要考虑price参数。

    :param Datetime datetime: 交易时间
    :param float price: 计划买入的价格
    :return: 止损价格
    :rtype: float)")

      .def("get_short_price", &StoplossBase::getShortPrice)

      .def("reset", &StoplossBase::reset, "复位操作")
      .def("clone", &StoplossBase::clone, "克隆操作")
      .def("_calculate", &StoplossBase::_calculate, "【重载接口】子类计算接口")
      .def("_reset", &StoplossBase::_reset, "【重载接口】子类复位接口，复位内部私有变量")

        DEF_PICKLE(StoplossPtr);

    m.def("ST_FixedPercent", ST_FixedPercent, py::arg("p") = 0.03, R"(ST_FixedPercent([p=0.03])

    固定百分比止损策略，即当价格低于买入价格的某一百分比时止损

    :param float p: 百分比(0,1]
    :return: 止损/止赢策略实例)");

    m.def("ST_Indicator", ST_Indicator, py::arg("op"), py::arg("kpart") = "CLOSE",
          R"(ST_Indicator(op[, kpart="CLOSE"])

    使用技术指标作为止损价。如使用10日EMA作为止损：::

        ST_Indicator(OP(EMA(n=10)))

    :param Indicator op:
    :param string kpart: KDATA|OPEN|HIGH|LOW|CLOSE|AMO|VOL
    :return: 止损/止赢策略实例)");

    m.def("ST_Saftyloss", ST_Saftyloss, py::arg("n1") = 10, py::arg("n2") = 3, py::arg("p") = 2.0,
          R"(ST_Saftyloss([n1=10, n2=3, p=2.0])

    参见《走进我的交易室》（2007年 地震出版社） 亚历山大.艾尔德(Alexander Elder) P202
    计算说明：在回溯周期内（一般为10到20天），将所有向下穿越的长度相加除以向下穿越的次数，
    得到噪音均值（即回溯期内所有最低价低于前一日最低价的长度除以次数），并用今日
    最低价减去（前日噪音均值乘以一个倍数）得到该止损线。为了抵消波动并且保证止损线的
    上移，在上述结果的基础上再取起N日（一般为3天）内的最高值

    :param int n1: 计算平均噪音的回溯时间窗口，默认为10天
    :param int n2: 对初步止损线去n2日内的最高值，默认为3
    :param double p: 噪音系数，默认为2
    :return: 止损/止赢策略实例)");
}