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C++
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C++
/*
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* SaftyLoss.h
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*
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* Created on: 2013-4-12
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* Author: fasiondog
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*/
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#pragma once
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#ifndef SAFTYLOSS_H_
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#define SAFTYLOSS_H_
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#include "../Indicator.h"
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namespace hku {
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/*
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* 亚历山大.艾尔德安全地带止损
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* 参见《走进我的交易室》（2007年 地震出版社） 亚历山大.艾尔德(Alexander Elder) P202
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* 计算说明：在回溯周期内（一般为10到20天），将所有向下穿越的长度相加除以向下穿越的次数，
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* 得到噪音均值（即回溯期内所有最低价低于前一日最低价的长度除以次数），并用今日
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* 最低价减去（前日噪音均值乘以一个倍数）得到该止损线。为了抵消波动并且保证止损线的
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* 上移，在上述结果的基础上再取起N日（一般为3天）内的最高值
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* 注意事项：返回结果中前（回溯周期宽度＋去最高值的宽度）个点是无效的
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* 参数： n1: 计算平均噪音的回溯时间窗口，默认为10天
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* n2: 对初步止损线取n2日内的最高值，默认为3
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* p: 噪音系数，默认为2
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*/
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class SaftyLoss : public hku::IndicatorImp {
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INDICATOR_IMP(SaftyLoss)
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INDICATOR_IMP_NO_PRIVATE_MEMBER_SERIALIZATION
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public:
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SaftyLoss();
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virtual ~SaftyLoss();
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};
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} /* namespace hku */
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#endif /* SAFTYLOSS_H_ */
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