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版本发布说明
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1.2.9 - 2023年10月9日
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1. 稳定性与兼容性
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- 修复了 setup.py 更新编译模式时的问题，确保并行编译参数能够正常生效
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- 对 HikyuuTdx 数据下载进行了优化，增加了超时处理，以防止网络连接问题导致进度停滞
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- 增加了对 pytdx 连接失败的检测，以便记录相关日志
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2. 算法优化
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- 优化了 VAR 和 STDP 算法，现在使用移位算法，提升了计算效率
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- 修复了 weave formula 中缺少 break 的问题，避免了在打印时出现崩溃
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- 增加了相关系数指标 CORR
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- 修复了 SUM 中缺少 discard 设置的问题
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- 修复了 setDiscard 在 discard 小于 size 时未对 m_discard 进行赋值的问题
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3. 功能增强
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- 新增 pyechart 绘图支持
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- 在 ipython/notebook 模式下，自动设定 matplotlib 绘图为交互模式，并改善了 bokeh 绘图效果
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- StrategyBase 现在可以直接获取 StockManager 实例
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- 自动设置 matplotlib 的中文字体
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- 增加了 TimerManager 对系统时间发生变化的保护
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- SQLite kdata driver 新增了支持转换时间间隔的功能
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4. 其他修复和改进
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- 修复 getFinanceInfo 和 getHistoryFinanceInfo 的问题，只对 STOCKTYPE_A 生效
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- 修复 IndicatorImp::setContext 方法中判断逻辑的问题，确保在遍历过程中 Context 能够正确修改
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- 增加一下常用了跨平台函数
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- 添加了反馈信息发送功能
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- 优化了编译选项，对于部分用户直接使用 xmake 进行编译控制
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- 修复了 split 函数的缺陷，并新增了 byteToHexStr 系列 byte 转字符串函数
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1.2.8 - 2023年8月16日
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1. fixed 多broker时m_broker_last_datetime更新
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2. support Query.HOUR2
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3. 优化 Stock 缓存修改增加二次保护
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4. fix time delta when start_time < phase1_start
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5. add timeout for proxy requests.get
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6. 重复用一个代理ip,当超时6次换ip
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7. 解决delta.total_seconds()出现负值的情况
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8. update executor.map timeout
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9. fixed for bokeh3
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10. fixed flatbuffers version
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11. 升级 fmt
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12. fix "zsbk_sz = blockbj" to "zsbk_bj = blockbj"
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13. 优化编译工程
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1.2.7 - 2022年11月21日
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fixed MySQL引擎只能导入数据，但实际无法使用
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1.2.6 - 2022年11月18日
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1. 新增发布 linux 下 pypi 包，linux 下也可以通过 pip install hikyuu 进行安装
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2. 获取股票代码表失败时增加保护
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3. 增加GUI异常保护
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4. fixed linux 下 mysql 数据库引擎报错（数据表名称都改为小写）
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5. fixed #I5YE01 bokeh_draw.py 鼠标滑动是的时间显示问题
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6. 优化系统策略延迟交易设置，将买入、卖出信号分开设置
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1.2.5 - 2022年9月3日
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1. 增加北京交易所数据
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2. 改进数据下载，修复 pytdx 数据下载缺失部分数据
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3. 恢复财务数据下载
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4. 增加 start_insight_sdk.py, 从华泰 insight 获取实时数据
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5. 完善 hikyuuTdx 中 nng 消息的启停与释放
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6. hku_catch 增加指示重新抛出异常的参数
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7. 修正 demo
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1.2.4 - 2022年6月30日
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1. 修复 trade_manage持久化，费率设置为TC_FixedA2017会造成持久化中断
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2. 修改 TradeManager::getFunds 中的截止时间 23:59 分被误写为 11:59 分
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3. 修复订单代理失效
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1.2.3 - 2022年3月6日
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1. 指标支持动态参数
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在通道信等证券行情软件中，其技术指标中的窗口参数通常支持整数，也支持使用指标，如::
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T1:=HHVBARS(H,120); {120内的最高点距今天的天数}
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L120:=LLV(L,T1+1); {120内的最高点至今，这个区间的最低点}
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现在，在 Hikyuu 中，也可以使用指标作为参数::
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T1 = HHVBARS(H, 120)
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L120 = LLV(L, T1+1)
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L120.set_context(k)
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L120.plot()
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.. figure:: _static/indparam.png
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**注意事项**
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由于无法区分 Indicator(ind) 形式时，ind 究竟是指标参数还是待计算的输出数据，此时如果希望 ind 作为参数，需要通过 IndParam 进行显示指定，如：EMA(IndParam(ind))。
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最佳的的方式，则是通过指定参数名，来明确说明使用的是参数::
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x = EMA(c) # 以收盘价作为计算的输入
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y = EMA(IndParam(c)) # 以收盘价作为 n 参数
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z = EMA(n=c) # 以收盘价作为参数 n
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2. 完善 PF、AF、SE
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现在可以正常使用资产组合。::
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# 创建一个系统策略
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my_mm = MM_FixedCount(100)
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my_sg = my_sg = SG_Flex(EMA(n=5), slow_n=10)
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my_sys = SYS_Simple(sg=my_sg, mm=my_mm)
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# 创建一个选择算法，用于在每日选定交易系统
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# 此处是固定选择器，即每日选出的都是指定的交易系统
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my_se = SE_Fixed([s for s in blocka if s.valid], my_sys)
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# 创建一个资产分配器，用于确定如何在选定的交易系统中进行资产分配
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# 此处创建的是一个等比例分配资产的分配器，即按相同比例在选出的系统中进行资金分配
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my_af = AF_EqualWeight()
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# 创建资产组合
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# 创建一个从2001年1月1日开始的账户，初始资金200万元。这里由于使用的等比例分配器，意味着将账户剩余资金在所有选中的系统中平均分配，
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# 如果初始资金过小，将导致每个系统都没有充足的资金完成交易。
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my_tm = crtTM(Datetime(200101010000), 2000000)
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my_pf = PF_Simple(tm=my_tm, af=my_af, se=my_se)
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# 运行投资组合
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q = Query(-500)
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%time my_pf.run(Query(-500))
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x = my_tm.get_funds_curve(sm.get_trading_calendar(q))
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PRICELIST(x).plot()
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.. figure:: _static/portfolio.png
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3. 修复fedora 34编译找不到路径报错，waning 提示
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4. fixed mysql 升级脚本错误
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5. fixed 复权后计算的净收益不对，并在使用前复权数据进行回测时给出警告（前复权回测属于未来函数）
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1.2.1 - 2022年2月2日
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1. 修复 importdata 无法导入的问题
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2. 交易系统 System 支持使用复权数据
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3. KData 增加 getPosInStock 方法
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4. KQuery 的 recoverType 属性支持设定修改
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5. 增加 2022 年假日
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6. 修改 examples，以便在新版本下执行
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7. 修改其他文档帮助错误
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1.2.0 - 2022年1月11日
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1. HikyuuTdx 执行导入时自动保存配置，避免第一次使用 hikyuu 必须退出先退出 Hikyuutdx 的问题
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2. 增加创业板 301 开头股票代码
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3. 修复 window 显示缩放时 Hikyuutdx 显示不全的问题
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4. 修复 HHVLLV/LLVBARS/HHVBARS 计算错误
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5. 优化指标重设上下文时的计算，上下文未变化的情况下由指标本身计算标识判断是否重计算
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6. 修复分笔、分时数据转换 to_df 函数无效的问题
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7. HikyuuTdx 导入至 hdf5 时增加数据保护，遇到出错的表直接删除，下次可自动恢复导入
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8. 修复使用通达信的权息数据后复权失效的问题
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9. remove hikyuu_extern_libs submodule, windows下HDF5, mysql改用下载依赖包的方式
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10. 优化 HikyuuTDX GUI控制台日志，捕获子进程日志输出
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1.1.9 - 2021年11月11日
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1. 补充科创板
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2. 完善基础设施，增加MQThreadPool、MQStealThreadPool，优化StealThreadPool
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3. 优化 DbConnect，增加DBCondition
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4. Datetime增加hex()返回兼容oracle的Datetime格式存储
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5. fixed 技术指标 RSI,KDJ
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6. fixed select function
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7. fixed实时采集数据错误
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8. fixed createdb.sql 上证A股代码表前缀
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9. 取消编译时指定的AVX指令集，防止不支持的CPU架构
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1.1.8 - 2021年2月27日
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1. HikyuuTDX 切换mysql导入时错误提示目录不存在
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2. tdx本地导入修复，并支持导入MySQL
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1.1.7 - 2021年2月13日
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1. 更新examples/notebook相关示例
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2. fixed bugs
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1.1.6 - 2020年2月5日
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1. 优化 hikyuu.interactive 启动加载速度
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2. 完善 HikyuuTDX 预加载设置参数，可根据机器内存大小自行设置需加载至内存的K线数据，加快 hikyuu 运行速度
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3. HikyuuTDX 支持定时行情采集，定时采集服务运行时，hikyuu.interactive 自动连接采集服务获取最新的 K 线数据
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4. HikyuuTDX 支持定时导入，避免每日手工导入数据的繁琐
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5. hikyuu.interactive 每日0:00定时重新加载内存数据，可24小时运行无需终止
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6. fixed 使用MySQL时无法按日期查询获取K线数据
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1.1.5 - 2020年11月9日
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1. 导入工具修复权息信息导入
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2. 支持 MySQL 作为存储引擎（通过导入工具配置）
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3. 整改 python api 命名，类按大写驼峰，方法和函数统一为小写加下划线
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4. 增加 TimeDelta，方便日期时间计算，如：Datetime(202011090000) + TimeDelta(1)。python中可以使用 datetime.timedelta
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5. Portfolio（资产组合算法）、Allocatefunds（资金分配算法）、Selector（交易对象选择算法）可用
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6. 交易数量从整型改为float，方便支持数字币、外汇等
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7. 增加策略算法仓库，欢迎大家提交PR贡献公共策略：https://gitee.com/fasiondog/hikyuu_hub
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增加本地仓库：add_local_hub('dev', '/home/fasiondog/workspace/stockhouse')
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更新参考：update_hub('default')
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获取指定仓库的策略部件：st = get_part('default.st.fixed_percent')
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8. 其他BUG修复与优化
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1.1.3 - 2019年6月11日
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1. 原表示浮点数的 Null 值更改为和 numpy 一致，在c++中为 std::nan, python中 为numpy::nan
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2. Indicator 支持按日期获取数据，如：c['2019-6-11'] 或 c[Datetime(201906110000)] （注：由于 indicator的四则运算无法判定绑定的上下文，所以四则运算产生的结果无法获取对应日期，此时需要先执行 setContext 对结果指定上下文）
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3. Datetime 增加 startOfDay, endOfDay 方法
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4. 从 Indicator, SYS, TM 等支持 set/getParam 的对象中引出 haveParam方法至Python
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5. 增加了近 40 个 通达信基础指标实现，方便移植和试验网上大量通达信指标公式。具体详见：https://hikyuu.readthedocs.io/zh_CN/latest/indicator/overview.html
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1.1.2 - 2019年4月18日
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1. 修复 Indicator 无法作为原型使用，导致部分预定义的 SG 等无法正在运行的BUG。如::
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#以下两种写法等效：
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(EMA() + MA())(C) #原型法
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EMA(C) + MA(C) #普通写法
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2. 交互模式下，增加预定义的全局变量 O、H、L、C、A、V，分别代表 OPEN()、HIGH()、LOW()、CLOSE()、AMO()、VOL()，编写自定义指标时更快捷。默认绑定的上下文为 sh000001（上证指数），可使用 set_gloabl_context 更改绑定的默认上下文。如::
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x = EMA(C) + MA(C)
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x.plot() #绘制的是 sh000001
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x.setContext("sz000001") #设置指标 x 的上下文为 sz000001
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set_gloabl_context("sz000001") #更改 O,H,L,C,A,V默认绑定的上下文
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3. 交互模式下，增加 Datetime 同名缩写 D。原 Datetime(201901010000) 可简写为 D(201901010000)
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4. 优化 HHV、LLV、SUM、COUNT 指标实现，去除双重循环
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5. 新增内建指标：HHVBARS, LLVBARS, ROUND,ROUNDUP, ROUNDDOWN, FLOOR, CEILING, BETWEEN, POW, STD, SQRT, LOG, LN
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6. 修复 IF 两个参数为 price_t 时的计算错误
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1.1.1 - 2019年4月8日
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1. HikyuuTDX 新增当前财务信息及历史财务信息下载
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2. Stock 新增 getFinanceInfo、getHistoryFinanceInfo 支持当前及历史财务信息
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3. 新增 LIUTONGPAN（流通盘）、HSL（换手率）、COUNT、IF、SUM、NOT、EXP、SGN、ABS、MAX、MIN指标
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4. Kdata添加便捷方法获取OPEN/CLOSE等基本行情数据，如::
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k = sm['sh000001'].getKData(Query(-100))
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c = k.close # 返回的是 Indicator 实例，即 CLOSE(k)
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5. 实现 select 函数，示例::
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#选出涨停股
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C = CLOSE()
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x = select(C / REF(C, 1) - 1 >= 0.0995))
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6. 优化 Indicator 实现（取消 Operand），可以事先指定 KData，亦可后续通过 setContext 切换上下文，重新指定 KData。例如::
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#示例：移植通达信 DMI（趋向指标系统）
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#MTR:=SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)),N);
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#HD :=HIGH-REF(HIGH,1);
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#LD :=REF(LOW,1)-LOW;
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#DMP:=SUM(IF(HD>0&&HD>LD,HD,0),N);
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#DMM:=SUM(IF(LD>0&&LD>HD,LD,0),N);
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#PDI: DMP*100/MTR;
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#MDI: DMM*100/MTR;
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N = 14
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C = CLOSE()
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H = HIGH()
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L = LOW()
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MTR = SUM(MAX(MAX(H-L,ABS(H-REF(C,1))),ABS(REF(C,1)-L)),N);
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HD = H-REF(H,1)
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LD = REF(L,1)-L
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DMP = SUM(IF(HD>0 & HD>LD, HD, 0), N)
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DMM = SUM(IF(LD>0 & LD>HD, LD, 0), N)
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PDI = DMP*100/MTR
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MDI = DMM*100/MTR
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PDI.setContext(sm['sz000001'], Query(-100))
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MDI.setContext(sm['sz000001'], Query(-100))
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PDI.plot()
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MDI.plot(new=False)
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7. Parameter 支持 Stock、Query、KData
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1.1.0 - 2019年2月28日
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1. 复权增加周线及其以上支持
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2. 支持历史分笔、分时数据
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3. 添加日志打印的等级控制
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4. MoneyManagerBase增加对成本计算
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5. Datetime增加 dateOfWeek,startOfWeek,endOfWeek,nextWeek,preWeek等系列便捷方法
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6. fix：Stock.realtimeUpdate中未判断缓存未空的情况
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7. fix：io重定向中未进行重复open的判定
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8. fix：Block分类显示乱码
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9. 简化源码安装方式，支持 python setup.py
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10. 全新的快速数据下载工具（支持GUI及命令行，如下图所示），下载当日权息、日线、分钟线、分笔、分时数据耗时2~4分钟（视个人网络有所不同），同时不再需要通过证券客户端下载盘后数据。具体参见：`<https://hikyuu.readthedocs.io/zh_CN/latest/quickstart.html>`_
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.. figure:: _static/install-20190228.png
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1.0.9 - 2018年10月23日
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1. 更新周线、月线等周线及其之上的K线BAR记录，从以开始时间为准，改为以结束时间为准。（如从老版本升级，需手工删除sh_day.h5、sz_day.h5文件中的week、month等目录，只保留data目录。可运行 tools/delelte_index.py 完成删除，运行前请自行修改相关文件路径等信息）。
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2. 实现将C++中的日志输出重定向至Python，使Jupyter notebook可以看到C++部分的打印信息提示。注意：部分情景可能导致notebook因打印信息过多失去响应，此时可在产生较多打印信息的命令之前运行“iodog.close()”关闭重定向，后续可以再使用“iodog.open()”重新打开重定向信息输出。
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3. Datetime增加nextDay、dayOfWeek、dayOfYear、endOfMonth方法。
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4. TradeManager增加直接加入交易记录的方法（addTradeRecord）。
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5. 升级使用的依赖库 boost、libmysql、hdf5
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6. 使用xmake重构编译工程并调整代码结构
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7. 试验linux下pip打包安装。linux下可使用 pip install hikyuu 命令完成安装，安装前需安装依赖的软件包（sudo apt-get install -y libhdf5-dev libhdf5-serial-dev libmysqlclient-dev）
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8. 支持MacOSX下源码编译
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1.0.8 - 2018年1月22日
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1. 实现一个简单资产组合回测框架 PF_Simple（多标的、相同策略），因目标是多标的、多策略的资产组合框架，所以后续接口可能变化！
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2. 新增固定列表选择器 SE_Fixed 配合 PF_Simple 使用。
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3. 新增一个固定持仓天数的盈利目标策略 PG_FixedHoldDays。
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4. Datetime增加 dayOfWeek、dayOfYear、endOfMonth 方法。
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5. System增加 ev_open_position、cn_open_position参数，控制是否使用环境判断和系统有效性策略作为建仓信号，默认为False。
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6. 资金管理策略（MoneyManagerBase)加入公共参数disable_ev_force_clean_position、disable_cn_force_clean_position，控制是否禁用市场环境及系统条件强制清仓。
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7. 资金管理策略（MoneyManagerBase）中，获取买入/卖出数量接口中增加系统来源组件参数。
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8. 所有系统策略组件clone方法增加保护，在子类clone失败时返回自身。
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9. 合入网友哥本哈根达斯反馈的复权修改。
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10. matplotlib调整默认绘图窗口大小。
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11. 解决echarts绘制macd缺失缩放的问题。
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12. TradeManager缺失引出currentCash函数至python。
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13. MoneyManager缺失引出getTM函数至python。
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1.0.7 - 2017年12月15日
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1、合入网友哥本哈根达斯提供的修改，复权时不处理只有股本变化的权息记录，和通达信等软件处理保持一致。
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2、增加使用 pyecharts 的绘图引擎，可在 notebook 或 网页 环境中使用。echarts 绘图速度比 matplotlib 快，尤其是在K线数据较大时，提速明显，且可以自由缩放和拖动。在 notebook 环境中，可使用如下语句切换绘图引擎：
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::
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use_draw_engine('echarts') #默认为 use_draw_engine('matplotlib')
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1.0.6 - 2017年11月20日
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1. 完善Python帮助，以便在Shell中直接使用 help(cmd) 查询
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2. 修改数据驱动，支持直接使用Python编写数据驱动。实现使用 pytdx 作为K线数据驱动的示例，详见安装目录下“data_driver\pytdx_data_driver.py”。如有需要使用MySQL、CSV等存储K线数据的，可参考该示例自行实现。
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3. 优化了初始化过程，可不使用ini文件进行初始化，如实现自己的客户端，可参考“interactive.interactive.py”中初始化过程。
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4. 简化了数据配置文件， **如安装了1.0.5及其之前的版本，需要重新运行 python hku_config.py 进行配置，或手工修改配置文件** 。
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5. 修复Bug，TradeManager::getProfitCurve未对长度为0的dates进行保护
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6. 修正系统止损策略部件的缩写不一致问题
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1.0.5 - 2017年9月25日
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1. 增加载入临时的CSV K线数据功能，可用于期货或A股之外的数据测试。详情参见 StockManager 的 addTempCsvStock、removeTempCsvStock 方法帮助。
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2. CVAL指标支持创建指定长度的固定数值指标
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3. Datetime 的方法 maxDatetime、minDatetime 更名为 max、min
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4. 增加 getDateRange 函数，获取指定的日历日期列表
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5. 调整部分 Python 代码结构，补充和完善帮助信息
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1.0.4 - 2017年7月5日
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1、Indicator、Operand 支持直接AND和OR操作，如：
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c = CLOSE(c)
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#由于语法问题，不能直接使用关键字and，采用&、|来表达与、或的操作
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x = c & 1
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2、实现邮件发送订单代理，如：
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#创建模拟交易账户进行回测，初始资金30万
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my_tm = crtTM(init_cash = 300000)
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#可以同时注册多个订单代理，同时实现打印、发送邮件、实盘下单动作
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#TestOerderBroker是测试用订单代理对象，只打印
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my_tm.regBroker(crtOB(TestOrderBroker()))
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#注册邮件订单代理，在发出买入、卖出信号时，给自己发邮件，同时指示买入、卖出的数量
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my_tm.regBroker(crtOB(MailOrderBroker("smtp.sina.com", "yourmail@sina.com", "yourpwd", "receivermail@XXX.yy)))
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#Puppet为内建的扯线木偶实盘下单对象
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my_tm.regBroker(crtOB(Puppet()))
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3、TradeManager中增加保存执行操作命令的功能，便于用于实盘时进行校准和修正，可直接在python客户端中重新执行买入、卖出动作便于复盘。可使用TM的公共参数“save_action”进行设置（默认为True）。保存的命令序列示例如下：
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my_tm = crtTM(datetime=Datetime('2017-Jan-01 00:00:00'), init_cash=100000, costFunc=TC_Zero(), name='SYS')
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td = my_tm.buy(Datetime('2017-Jan-03 00:00:00'), sm['SZ000001'], 9.11, 100, 0, 0, 0, 8)
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td = my_tm.sell(Datetime('2017-Feb-21 00:00:00'),sm['SZ000001'], 9.6, 100, 0, 0, 0, 8)
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4、修正hku_config.py在指定的数据目录已经存在的情况下出现的错误。
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5、上传并修改直接从网络下载权息文件的importdata.py（代替使用钱龙下载权限数据），方便用户使用。使用前提，需要在系统PATH中能够找到unrar.exe文件（通常在winrar安装路径下）。通过在cmd中执行 python importdata.py 命令，代替直接执行importdata.exe。
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6、解决Ubuntu下的编译问题，配合网友 pchaos 生成 docker 解决方案，如希望在Linux环境下运行hikyuu，可使用pchaos提供的docker解决方案，地址：`<https://gitee.com/pchaos/Docker-hikyuu>`_
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1.0.3 - 2017年7月3日
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1、Indicator、Operand 支持直接和数字进行四则运算及比较运算，如：
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c = CLOSE(k)
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x = c + 100
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2、增加 SG_Bool 布尔信号指示器，直接分别通过类似bool数据的方式指定买入、卖出信号，进一步简化信号指示器创建方式。如，海龟通道突破系统（大于20日买入、小于10日卖出），可简化为以下写法：
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h = OP(OP(REF(1)),OP(HHV(n=20)))
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l = OP(OP(REF(1)),OP(LLV(n=10)))
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my_sg = SG_Bool(OP(CLOSE()) > h, OP(CLOSE()) < l)
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3、支持实盘交易，可轻易绑定其他实盘下单程序，只要下单对象拥有 buy 和 sell 方法。本次发布内建了实盘下单交易程序“扯线木偶”，可直接使用，感谢“睿瞳深邃”的共享。也可以借助easytrader和easyquant的事件处理框架自行实现自动化交易。示例见下，只需使用“my_tm.regBroker(crtOB(Puppet()))”类似方法向TradeManager实例注册订单代理程序即可。更具体的使用方法，欢迎入群讨论。
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#创建模拟交易账户进行回测，初始资金30万
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my_tm = crtTM(init_cash = 300000)
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#注册实盘交易订单代理
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my_tm.regBroker(crtOB(TestOrderBroker())) #TestOerderBroker是测试用订单代理对象，只打印
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#my_tm.regBroker(crtOB(Puppet())) #Puppet为内建的扯线木偶实盘下单对象
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#根据需要修改订单代理最后的时间戳，后续只有大于该时间戳时，订单代理才会实际发出订单指令
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my_tm.brokeLastDatetime=Datetime(201706010000)
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#创建信号指示器（以5日EMA为快线，5日EMA自身的10日EMA作为慢线，快线向上穿越慢线时买入，反之卖出）
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my_sg = SG_Flex(OP(EMA(n=5)), slow_n=10)
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#固定每次买入1000股
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my_mm = MM_FixedCount(1000)
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#创建交易系统并运行
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sys = SYS_Simple(tm = my_tm, sg = my_sg, mm = my_mm)
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sys.run(sm['sz000001'], Query(-150))
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1.0.2 - 2017年6月19日
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修复延迟操作情况下止损未按预期卖出的BUG（建议升级）
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其他开发工程调整：
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- 建立VS2010工程，供VS开发爱好者使用
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- 删除notebook示例代码，移至单独的项目，方便普通用户打包下载
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- 优化Boost.Build编译工程，完成Linux gcc编译
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1.0.1 - 2017年5月30日
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1. 改变安装方式，支持 pip install hikyuu
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2. 完善快速配置脚本 hku_config.py
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3. 增加特殊的资金管理策略 MM_Nothing（不做资金管理，方便对比测试）
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4. 修复 tushare 升级后，无法从 tushare 获取实时日线更新的问题
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5. 修改 realtimeUpdate，将允许的更新间隔作为函数参数，防止被sina或qq设为黑名单
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1.0.0 - 2017年4月28日
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2017年4月28日发布初始版本
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2017年5月12日发布32位安装包 |