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.. py:currentmodule:: hikyuu.trade_sys
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.. highlight:: python
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止损/止赢策略
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.. Note::
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Hikyuu中将止损和止盈分别作为交易系统的两个策略组件。两者之间在概念和执行上有所区别。比如,一般系统通常在使用跟随性的指标曲线作为止盈退出时,经常会发生滞后的情况,原本希望收盘价低于指标时卖出止盈,但实际上指标和收盘价同时都在下跌,这样实际的退出发生在收盘价向下穿越指标线时,这样造成滞后反映,另外,如果在盘中实时跟踪,由于收盘价不停的变动,止损的指标线也会发生变动,这样会出现噪音误判,导致一般系统里实盘和回测的结果出现偏差。Hikyuu里,当前Bar里止损/止盈都是不变的固定是上一时刻的值,同时,Hikyuu里系统是保证止盈始终单调递增的!比如某个指标值,前天值为11,昨天的值为9,今天的收盘价10,那么这个指标作为止损部件(今日收盘价10大于止损价9),不会触发退出,而作为止盈部件,系统则会发出卖出指示,因为当前的收盘价已经低于11。
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常用止损/止赢策略
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止损是指买入后,价格的走势和预期相反,当价格低于某一水平时卖出,防止进一步的损失。
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止赢是在买入后,价格符合预期走势,当价格回落至某一水平时卖出,获得足够的收益。
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进行交易时,即可使用相同的止损和止赢策略,也可使用不同的止损和止赢策略,如使用固定百分比3%作为止损,使用吊灯安全线作为止赢。
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固定百分比止损
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.. py:function:: ST_FixedPercent([p=0.03])
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固定百分比止损策略,即当价格低于买入价格的某一百分比时止损
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:param float p: 百分比(0,1]
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:return: 止损/止赢策略实例
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技术指标止损
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.. py:function:: ST_Indicator(op[, kpart="CLOSE"])
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使用技术指标作为止损价。如使用10日EMA作为止损:::
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ST_Indicator(OP(EMA(n=10)))
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:param Indicator op:
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:param string kpart: KDATA|OPEN|HIGH|LOW|CLOSE|AMO|VOL
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:return: 止损/止赢策略实例
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亚历山大.艾尔德安全地带止损
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.. py:function:: ST_Saftyloss([n1=10, n2=3, p=2.0])
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参见《走进我的交易室》(2007年 地震出版社) 亚历山大.艾尔德(Alexander Elder) P202
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计算说明:在回溯周期内(一般为10到20天),将所有向下穿越的长度相加除以向下穿越的次数,
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得到噪音均值(即回溯期内所有最低价低于前一日最低价的长度除以次数),并用今日
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最低价减去(前日噪音均值乘以一个倍数)得到该止损线。为了抵消波动并且保证止损线的
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上移,在上述结果的基础上再取起N日(一般为3天)内的最高值
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:param int n1: 计算平均噪音的回溯时间窗口,默认为10天
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:param int n2: 对初步止损线去n2日内的最高值,默认为3
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:param double p: 噪音系数,默认为2
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:return: 止损/止赢策略实例
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自定义止损/止赢策略
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自定义止损/止赢策略接口:
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* :py:meth:`SignalBase._calculate` - 【必须】子类计算接口
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* :py:meth:`SignalBase._clone` - 【必须】克隆接口
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* :py:meth:`SignalBase._reset` - 【可选】重载私有变量
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止损/止赢策略基类
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.. py:class:: StoplossBase
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止损/止赢算法基类
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.. py:attribute:: name 名称
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.. py:attribute:: tm 设置或获取交易管理实例
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.. py:attribute:: to 设置或获取交易对象
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.. py:method:: __init__(self[, name="StoplossBase"])
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:param str name: 名称
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.. py:method:: get_param(self, name)
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获取指定的参数
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:param str name: 参数名称
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:return: 参数值
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:raises out_of_range: 无此参数
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.. py:method:: set_param(self, name, value)
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设置参数
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:param str name: 参数名称
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:param value: 参数值
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:type value: int | bool | float | string
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:raises logic_error: Unsupported type! 不支持的参数类型
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.. py:method:: reset(self)
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复位操作
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.. py:method:: clone(self)
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克隆操作
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.. py:method:: get_price(self, datetime, price)
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【重载接口】获取本次预期交易(买入)时的计划止损价格,如果不存在止损价,则返回0。用于系统在交易执行前向止损策略模块查询本次交易的计划止损价。
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.. note::
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一般情况下,止损/止赢的算法可以互换,但止损的getPrice可以传入计划交易的价格,比如以买入价格的30%做为止损。而止赢则不考虑传入的price参数,即认为price为0.0。实际上,即使止损也不建议使用price参数,如可以使用前日最低价的30%作为止损,则不需要考虑price参数。
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:param Datetime datetime: 交易时间
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:param float price: 计划买入的价格
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:return: 止损价格
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:rtype: float
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.. py:method:: _calculate(self)
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【重载接口】子类计算接口
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.. py:method:: _reset(self)
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【重载接口】子类复位接口,复位内部私有变量
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.. py:method:: _clone(self)
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【重载接口】子类克隆接口 |