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.. py:currentmodule:: hikyuu.trade_sys
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.. highlight:: python
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系统框架
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系统是指针对单个交易对象的完整策略,包括环境判断、系统有效条件、资金管理、止损、止盈、盈利目标、移滑价差的完整策略,用于模拟回测。
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公共参数:
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* **buy_delay=True** *(bool)* : 买入操作是否延迟到下一个bar开盘时进行交易
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* **sell_delay=True** *(bool)* : 卖出操作是否延迟到下一个bar开盘时进行交易
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* **delay_use_current_price=True** *(bool)* : 延迟操作的情况下,是使用当前交易时bar的价格计算新的止损价/止赢价/目标价还是使用上次计算的结果
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* **max_delay_count=3** *(int)* : 连续延迟交易请求的限制次数,应大于等于0,0表示只允许延迟1次
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* **tp_monotonic=True** *(bool)* : 止赢单调递增
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* **tp_delay_n=3** *(int)* : 止盈延迟开始的天数,即止盈策略判断从实际交易几天后开始生效
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* **ignore_sell_sg=False** *(bool)* : 忽略卖出信号,只使用止损/止赢等其他方式卖出
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* **ev_open_position=False** *(bool)*: 是否使用市场环境判定进行初始建仓
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* **cn_open_position=False** *(bool)*: 是否使用系统有效性条件进行初始建仓
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创建系统并执行回测
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.. py:function:: SYS_Simple([tm=None, mm=None, ev=None, cn=None, sg=None, st=None, tp=None, pg=None, sp=None])
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创建简单系统实例(每次交易不进行多次加仓或减仓,即每次买入后在卖出时全部卖出), 系统实例在运行时(调用run方法),至少需要一个配套的交易管理实例、一个资金管理策略
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和一个信号指示器),可以在创建系统实例后进行指定。如果出现调用run时没有任何输出,
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且没有正确结果的时候,可能是未设置tm、sg、mm。进行回测时,使用 run 方法,如::
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#创建模拟交易账户进行回测,初始资金30万
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my_tm = crtTM(init_cash = 300000)
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#创建信号指示器(以5日EMA为快线,5日EMA自身的10日EMA作为慢线,快线向上穿越慢线时买入,反之卖出)
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my_sg = SG_Flex(EMA(CLOSE(), n=5), slow_n=10)
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#固定每次买入1000股
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my_mm = MM_FixedCount(1000)
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#创建交易系统并运行
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sys = SYS_Simple(tm = my_tm, sg = my_sg, mm = my_mm)
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sys.run(sm['sz000001'], Query(-150))
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:param TradeManager tm: 交易管理实例
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:param MoneyManager mm: 资金管理策略
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:param EnvironmentBase ev: 市场环境判断策略
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:param ConditionBase cn: 系统有效条件
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:param SignalBase sg: 信号指示器
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:param StoplossBase st: 止损策略
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:param StoplossBase tp: 止盈策略
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:param ProfitGoalBase pg: 盈利目标策略
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:param SlippageBase sp: 移滑价差算法
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:return: system实例
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系统部件枚举定义
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.. py:class:: System.Part
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系统部件枚举值,系统的买入/卖出等操作可由这些部件触发,用于标识实际交易指令的来源,参见::py:class:`TradeRecord`。
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实际使用中,可使用 System.ENVIRONMENT 的简化方式 代替 System.Part.ENVIRONMENT,其他与此类似。
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- System.Part.ENVIRONMENT - 市场环境判断策略
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- System.Part.CONDITION - 系统有效条件
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- System.Part.SIGNAL - 信号指示器
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- System.Part.STOPLOSS - 止损策略
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- System.Part.TAKEPROFIT - 止盈策略
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- System.Part.MONEYMANAGER - 资金管理策略
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- System.Part.PROFITGOAL - 盈利目标策略
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- System.Part.SLIPPAGE - 移滑价差算法
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- System.Part.INVALID - 无效值边界,大于等于该值时为无效部件
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.. py:function:: get_system_part_name(part)
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获取部件的字符串名称
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- System.Part.ENVIRONMENT - "EV"
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- System.Part.CONDITION - "CN"
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- System.Part.SIGNAL - "SG"
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- System.Part.STOPLOSS - "ST"
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- System.Part.TAKEPROFIT - "TP"
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- System.Part.MONEYMANAGER - "MM"
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- System.Part.PROFITGOAL - "PG"
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- System.Part.SLIPPAGE - "SP"
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- System.Part.INVALID - "--"
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:param int part: System.Part 枚举值
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:rtype: str
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.. py:function:: get_system_part_enum(part_name)
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根据系统部件的字符串名称获取相应的枚举值
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:param str part_name: 系统部件的字符串名称,参见::py:func:`getSystemPartName`
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:rtype: System.Part
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系统基类定义
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.. py:class:: System
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系统基类。需要扩展或实现更复杂的系统交易行为,可从此类继承。
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.. py:attribute:: name
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系统名称
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.. py:attribute:: tm
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关联的交易管理实例
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.. py:attribute:: mm
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资金管理策略
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.. py:attribute:: ev
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市场环境判断策略
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.. py:attribute:: cn
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系统有效条件
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.. py:attribute:: sg
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信号指示器
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.. py:attribute:: st
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止损策略
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.. py:attribute:: tp
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止盈策略
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.. py:attribute:: pg
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盈利目标策略
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.. py:attribute:: sp
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移滑价差算法
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.. py:method:: get_param(self, name)
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获取指定的参数
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:param str name: 参数名称
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:return: 参数值
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:raises out_of_range: 无此参数
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.. py:method:: set_param(self, name, value)
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设置参数
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:param str name: 参数名称
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:param value: 参数值
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:type value: int | bool | float | string
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:raises logic_error: Unsupported type! 不支持的参数类型
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.. py:method:: get_stock(self)
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获取关联的证券
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:rtype: Stock
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.. py:method:: get_trade_record_list(self)
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获取实际执行的交易记录,和 TM 的区别是不包含权息调整带来的交易记录
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:rtype: TradeRecordList
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.. py:method:: get_buy_trade_request(self)
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获取买入请求,“delay”模式下查看下一时刻是否存在买入操作
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:rtype: TradeRequest
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.. py:method:: get_sell_trade_request(self)
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获取卖出请求,“delay”模式下查看下一时刻是否存在卖出操作
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:rtype: TradeRequest
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.. py:function:: run(self, stock, query[, reset=True])
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运行系统,执行回测
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:param Stock stock: 交易的证券
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:param Query query: K线数据查询条件
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:param bool reset: 是否同时复位所有组件,尤其是tm实例
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.. py:method:: reset(self, with_tm, with_ev)
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复位操作。TM、EV是和具体系统无关的策略组件,可以在不同的系统中进行共享,复位将引起系统运行时被重新清空并计算。尤其是在共享TM时需要注意!
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:param bool with_tm: 是否复位TM组件
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:param bool with_ev: 是否复位EV组件
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.. py:method:: clone(self)
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克隆操作。
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交易请求记录
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.. py:class:: TradeRequest
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交易请求记录。系统内部在实现延迟操作时登记的交易请求信息。暴露该结构的主要目的是用于在“delay”模式(延迟到下一个bar开盘时进行交易)的情况下,系统实际已知下一个Bar将要进行交易,此时可通过 :py:meth:`System.getBuyTradeRequest` 、 :py:meth:`System.getSellTradeRequest` 来获知下一个BAR是否需要买入/卖出。主要用于提醒或打印下一个Bar需要进行操作。对于系统本身的运行没有影响。
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.. py:attribute:: valid
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该交易请求记录是否有效(True | False)
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.. py:attribute:: business
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交易业务类型,参见::py:class:`hikyuu.trade_manage.BUSINESS`
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.. py:attribute:: datetime
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发出交易请求的时刻
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.. py:attribute:: stoploss
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发出交易请求时刻的止损价
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.. py:attribute:: part
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发出交易请求的来源,参见::py:class:`System.Part`
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.. py:attribute:: count
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因操作失败,连续延迟的次数
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