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ReStructuredText
.. py:currentmodule:: hikyuu.indicator
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.. highlight:: python
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内建技术指标
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============
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.. py:function:: ABS([data])
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求绝对值
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:param Indicator data: 输入数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: ACOS([data])
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反余弦值
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:param Indicator data: 输入数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: AD(kdata)
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累积/派发线
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:param KData kdata: k线数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: ADVANCE([query=Query(-100), market='SH', stk_type='constant.STOCKTYPE_A'])
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上涨家数。当存在指定上下文且 ignore_context 为 false 时,将忽略 query, market, stk_type 参数。
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:param Query query: 查询条件
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:param str market: 所属市场,等于 "" 时,获取所有市场
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:param int stk_type: 证券类型, 大于 constant.STOCKTYPE_TMP 时,获取所有类型证券
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:param bool ignore_context: 是否忽略上下文。忽略时,强制使用 query, market, stk_type 参数。
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: ALIGN(data, ref):
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按指定的参考日期对齐
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:param Indicator data: 输入数据
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:param ref: 指定做为日期参考的 DatetimeList、Indicator 或 KData
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:retype: Indicator
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.. py:function:: AMA([data, n=10, fast_n=2, slow_n=30])
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佩里.J 考夫曼(Perry J.Kaufman)自适应移动平均 [BOOK1]_
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:param Indicator data: 输入数据
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:param int n: 计算均值的周期窗口,必须为大于2的整数
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:param int fast_n: 对应快速周期N
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:param int slow_n: 对应慢速EMA线的N值
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:rtype: Indicator
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* result(0): AMA
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* result(1): ER
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.. py:function:: AMO([data])
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获取成交金额,包装KData的成交金额成Indicator
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:param data: 输入数据(KData 或 Indicator)
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: ASIN([data])
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反正弦值
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:param Indicator data: 输入数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: ATAN([data])
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反正切值
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:param Indicator data: 输入数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: ATR([data, n=14])
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平均真实波幅(Average True Range)
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:param Indicator data 待计算的源数据
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:param int n: 计算均值的周期窗口,必须为大于1的整数
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: AVEDEV(data[, n=22])
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平均绝对偏差,求X的N日平均绝对偏差
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:param Indicator data: 输入数据
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:param int|Indicator n: 时间窗口
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: BACKSET([data, n=2])
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向前赋值将当前位置到若干周期前的数据设为1。
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用法:BACKSET(X,N),X非0,则将当前位置到N周期前的数值设为1。
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例如:BACKSET(CLOSE>OPEN,2)若收阳则将该周期及前一周期数值设为1,否则为0
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:param Indicator data: 输入数据
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:param int n|Indicator|IndParam: N周期
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: BARSCOUNT([data])
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有效值周期数, 求总的周期数。
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用法:BARSCOUNT(X)第一个有效数据到当前的天数。
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例如:BARSCOUNT(CLOSE)对于日线数据取得上市以来总交易日数,对于1分钟线取得当日交易分钟数。
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:param Indicator data: 输入数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: BARSLAST([data])
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上一次条件成立位置 上一次条件成立到当前的周期数。
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用法:BARSLAST(X): 上一次 X 不为 0 到现在的天数。
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例如:BARSLAST(CLOSE/REF(CLOSE,1)>=1.1) 表示上一个涨停板到当前的周期数
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:param Indicator data: 输入数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: BARSSINCE([data])
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第一个条件成立位置到当前的周期数。
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用法:BARSSINCE(X):第一次X不为0到现在的天数。
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例如:BARSSINCE(HIGH>10)表示股价超过10元时到当前的周期数
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:param Indicator data: 输入数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: BETWEEN(a, b, c)
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介于(介于两个数之间)
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用法:BETWEEN(A,B,C)表示A处于B和C之间时返回1,否则返回0
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例如:BETWEEN(CLOSE,MA(CLOSE,10),MA(CLOSE,5))表示收盘价介于5日均线和10日均线之间
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:param Indicator a: A
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:param Indicator b: B
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:param Indicator c: C
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: CLOSE([data])
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获取收盘价,包装KData的收盘价成Indicator
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:param data: 输入数据(KData 或 Indicator)
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: CAPITAL(kdata)
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获取流通盘(单位:万股),同 LIUTONGPAN
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:param KData kdata: k线数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: CEIL([data])
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同 :py:func:`CEILING`
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.. py:function:: CEILING([data])
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向上舍入(向数值增大方向舍入)取整
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用法:CEILING(A)返回沿A数值增大方向最接近的整数
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例如:CEILING(12.3)求得13;CEILING(-3.5)求得-3
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:param data: 输入数据
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:rtype: Indicator
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.. py::function:: CORR(ind1, ind2, n)
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计算 ind1 和 ind2 的样本相关系数与协方差。返回中存在两个结果,第一个为相关系数,第二个为协方差。
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:param Indicator ind1: 指标1
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:param Indicator ind2: 指标2
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:param int n: 按指定 n 的长度计算两个 ind 直接数据相关系数
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: COS([data])
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余弦值
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:param Indicator data: 输入数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: COST(k[, x=10.0])
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成本分布
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用法:COST(k, X) 表示X%获利盘的价格是多少
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例如:COST(k, 10),表示10%获利盘的价格是多少,即有10%的持仓量在该价格以下,其余90%在该价格以上,为套牢盘 该函数仅对日线分析周期有效
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:param KData k: 关联的K线数据
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:param float x: x%获利价格, 0~100
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: COUNT([data, n=20])
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统计满足条件的周期数。
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用法:COUNT(X,N),统计N周期中满足X条件的周期数,若N=0则从第一个有效值开始。
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例如:COUNT(CLOSE>OPEN,20)表示统计20周期内收阳的周期数
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:param Indicator data: 条件
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:param int|Indicator|IndParam n: 周期
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: CROSS(x, y)
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交叉函数
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:param x: 变量或常量,判断交叉的第一条线
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:param y: 变量或常量,判断交叉的第二条线
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: CVAL([data, value=0.0, discard=0])
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data 为 Indicator 实例,创建和 data 等长的常量指标,其值和为value,抛弃长度discard和data一样
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:param Indicator data: Indicator实例
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:param float value: 常数值
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:param int discard: 抛弃数量
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: DECLINE([query=Query(-100), market='SH', stk_type='constant.STOCKTYPE_A'])
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下跌家数。当存在指定上下文且 ignore_context 为 false 时,将忽略 query, market, stk_type 参数。
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:param Query query: 查询条件
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:param str market: 所属市场,等于 "" 时,获取所有市场
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:param int stk_type: 证券类型, 大于 constant.STOCKTYPE_TMP 时,获取所有类型证券
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:param bool ignore_context: 是否忽略上下文。忽略时,强制使用 query, market, stk_type 参数。
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: DEVSQ([data, n=10])
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数据偏差平方和,求X的N日数据偏差平方和
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:param Indicator data: 输入数据
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:param int|Indicator|IndParam n: 时间窗口
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: DIFF([data])
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差分指标,即data[i] - data[i-1]
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:param Indicator data: 输入数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: DMA(ind, a)
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动态移动平均
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用法:DMA(X,A),求X的动态移动平均。
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算法:若Y=DMA(X,A) 则 Y=A*X+(1-A)*Y',其中Y'表示上一周期Y值。
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例如:DMA(CLOSE,VOL/CAPITAL)表示求以换手率作平滑因子的平均价
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:param Indicator ind: 输入数据
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:param Indicator a: 动态系数
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: DROPNA([data])
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删除 nan 值
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:param Indicator data: 输入数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: DOWNNDAY(data[, n=3])
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连跌周期数, DOWNNDAY(CLOSE,M)表示连涨M个周期
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:param Indicator data: 输入数据
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:param int|Indicator|IndParam n: 时间窗口
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: EMA([data, n=22])
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指数移动平均线(Exponential Moving Average)
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:param data: 输入数据
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:param int|Indciator|IndParam n: 计算均值的周期窗口,必须为大于0的整数
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: EVERY([data, n=20])
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一直存在
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用法:EVERY (X,N) 表示条件X在N周期一直存在
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例如:EVERY(CLOSE>OPEN,10) 表示前10日内一直是阳线
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:param data: 输入数据
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:param int|Indicator|IndParam n: 计算均值的周期窗口,必须为大于0的整数
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: EXIST([data, n=20])
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存在, EXIST(X,N) 表示条件X在N周期有存在
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:param data: 输入数据
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:param int|Indicator|IndParam n: 计算均值的周期窗口,必须为大于0的整数
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: EXP([data])
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EXP(X)为e的X次幂
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:param Indicator data: 输入数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: FILTER([data, n=5])
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信号过滤, 过滤连续出现的信号。
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用法:FILTER(X,N): X 满足条件后,删除其后 N 周期内的数据置为 0。
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例如:FILTER(CLOSE>OPEN,5) 查找阳线,5 天内再次出现的阳线不被记录在内。
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:param Indicator data: 输入数据
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:param int|Indicator|IndParam n: 过滤周期
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: FLOOR([data])
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向下舍入(向数值减小方向舍入)取整
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用法:FLOOR(A)返回沿A数值减小方向最接近的整数
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例如:FLOOR(12.3)求得12
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:param data: 输入数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: HHV([data, n=20])
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N日内最高价,N=0则从第一个有效值开始。
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:param Indicator data: 输入数据
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:param int|Indicator|IndParam n: N日时间窗口
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: HHVBARS([data, n=20])
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上一高点位置 求上一高点到当前的周期数。
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用法:HHVBARS(X,N):求N周期内X最高值到当前周期数N=0表示从第一个有效值开始统计
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例如:HHVBARS(HIGH,0)求得历史新高到到当前的周期数
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:param Indicator data: 输入数据
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:param int|Indicator|IndParam n: N日时间窗口
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: HIGH([data])
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获取最高价,包装KData的最高价成Indicator
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:param data: 输入数据(KData 或 Indicator)
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: HSL(kdata)
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获取换手率,等于 VOL(k) / CAPITAL(k)
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:param KData kdata: k线数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: IF(x, a, b)
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条件函数, 根据条件求不同的值。
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用法:IF(X,A,B)若X不为0则返回A,否则返回B
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例如:IF(CLOSE>OPEN,HIGH,LOW)表示该周期收阳则返回最高值,否则返回最低值
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:param Indicator x: 条件指标
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:param Indicator a: 待选指标 a
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:param Indicator b: 待选指标 b
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: INTPART([data])
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取整(绝对值减小取整,即取得数据的整数部分)
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:param data: 输入数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: KDATA([data])
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包装KData成Indicator,用于其他指标计算
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:param data: KData 或 具有6个返回结果的Indicator(如KDATA生成的Indicator)
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: KDATA_PART([data, kpart])
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根据字符串选择返回指标KDATA/OPEN/HIGH/LOW/CLOSE/AMO/VOL,如:KDATA_PART("CLOSE")等同于CLOSE()
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:param data: 输入数据(KData 或 Indicator)
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:param string kpart: KDATA|OPEN|HIGH|LOW|CLOSE|AMO|VOL
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: KDJ(kdata[, n=9, m12=3, m2=3])
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经典 KDJ 随机指标
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:param KData kdata: 关联的K线数据
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:param int n:
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:param int m1:
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:param int m2:
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:return: k, d, j
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.. py:function:: LIUTONGPAN(kdata)
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获取流通盘(单位:万股),同 CAPITAL
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:param KData kdata: k线数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: LAST([data, m=10, n=5])
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区间存在。
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用法:LAST (X,M,N) 表示条件 X 在前 M 周期到前 N 周期存在。
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例如:LAST(CLOSE>OPEN,10,5) 表示从前10日到前5日内一直阳线。
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:param data: 输入数据
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:param int m: m周期
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:param int n: n周期
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: LLV([data, n=20])
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N日内最低价,N=0则从第一个有效值开始。
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:param data: 输入数据
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:param int|Indicator|IndParam n: N日时间窗口
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: LLVBARS([data, n=20])
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上一低点位置 求上一低点到当前的周期数。
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用法:LLVBARS(X,N):求N周期内X最低值到当前周期数N=0表示从第一个有效值开始统计
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例如:LLVBARS(HIGH,20)求得20日最低点到当前的周期数
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:param data: 输入数据
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:param int|Indicator|IndParam n: N日时间窗口
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: LN([data])
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求自然对数, LN(X)以e为底的对数
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:param data: 输入数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: LOG([data])
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以10为底的对数
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:param data: 输入数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: LONGCROSS(a, b[, n=3])
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两条线维持一定周期后交叉
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用法:LONGCROSS(A,B,N)表示A在N周期内都小于B,本周期从下方向上穿过B时返 回1,否则返回0
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例如:LONGCROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10),5)表示5日均线维持5周期后与10日均线交金叉
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:param Indicator a:
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:param Indicator b:
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:param int n:
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: LOW([data])
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获取最低价,包装KData的最低价成Indicator
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:param data: 输入数据(KData 或 Indicator)
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: MA([data, n=22])
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简单移动平均
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:param Indicator data: 输入数据
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:param int|Indicator|IndParam n: 时间窗口
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: MACD([data, n1=12, n2=26, n3=9])
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平滑异同移动平均线
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:param Indicator data: 输入数据
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:param int n1: 短期EMA时间窗
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:param int n2: 长期EMA时间窗
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:param int n3: (短期EMA-长期EMA)EMA平滑时间窗
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:rtype: 具有三个结果集的 Indicator
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* result(0): MACD_BAR:MACD直柱,即MACD快线-MACD慢线
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* result(1): DIFF: 快线,即(短期EMA-长期EMA)
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||
* result(2): DEA: 慢线,即快线的n3周期EMA平滑
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||
.. py:function:: MAX(ind1, ind2)
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||
求最大值, MAX(A,B)返回A和B中的较大值。
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:param Indicator ind1: A
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:param Indicator ind2: B
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: MIN(ind1, ind2)
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求最小值, MIN(A,B)返回A和B中的较小值。
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:param Indicator ind1: A
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:param Indicator ind2: B
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: MOD(ind1, ind2)
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取整后求模。该函数仅为兼容通达信。实际上,指标求模可直接使用 % 操作符
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用法:MOD(A,B)返回A对B求模
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例如:MOD(26,10) 返回 6
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:param Indicator ind1:
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:param Indicator ind2:
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: NDAY(x, y[, n=3])
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连大, NDAY(X,Y,N)表示条件X>Y持续存在N个周期
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:param Indicator x:
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:param Indicator y:
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:param int n: 时间窗口
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: NOT([data])
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求逻辑非。NOT(X)返回非X,即当X=0时返回1,否则返回0。
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:param Indicator data: 输入数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: OPEN([data])
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获取开盘价,包装KData的开盘价成Indicator
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:param data: 输入数据(KData 或 Indicator)
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: POW(data, n)
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乘幂
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用法:POW(A,B)返回A的B次幂
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例如:POW(CLOSE,3)求得收盘价的3次方
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:param data: 输入数据
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:param int|Indicator|IndParam n: 幂
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: PRICELIST(data[, result_index=0, discard=0])
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将 list、tuple、Indicator 转化为普通的 Indicator
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:param data: 输入数据,可以为 list、tuple、Indicator
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:param int result_index: 当data为Indicator实例时,指示Indicator的第几个结果集
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:param int discard: 在 data 为 Indicator类型时无效。表示前端抛弃的数据点数,抛弃的值使用 constant.null_price 填充
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: REF([data, n])
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向前引用 (即右移),引用若干周期前的数据。
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用法:REF(X,A) 引用A周期前的X值。
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:param Indicator data: 输入数据
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:param int n: 引用n周期前的值,即右移n位
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: REVERSE([data])
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求相反数,REVERSE(X)返回-X
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:param Indicator data: 输入数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: ROC([data, n=10])
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变动率指标: ((price / prevPrice)-1)*100
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:param data: 输入数据
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:param int|Indicator|IndParam n: 时间窗口
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: ROCP([data, n=10])
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变动率指标: (price - prevPrice) / prevPrice
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:param data: 输入数据
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:param int|Indicator|IndParam n: 时间窗口
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: ROCR([data, n=10])
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变动率指标: (price / prevPrice)
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:param data: 输入数据
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:param int|Indicator|IndParam n: 时间窗口
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: ROCR100([data, n=10])
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变动率指标: (price / prevPrice) * 100
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:param data: 输入数据
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:param int|Indicator|IndParam n: 时间窗口
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: ROUND([data, ndigits=2])
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四舍五入
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:param data: 输入数据
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:param int ndigits: 保留的小数点后位数
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: ROUNDDOWN([data, ndigits=2])
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向下截取,如10.1截取后为10
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:param data: 输入数据
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:param int ndigits: 保留的小数点后位数
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: ROUNDUP([data, ndigits=2])
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向上截取,如10.1截取后为11
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:param data: 输入数据
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:param int ndigits: 保留的小数点后位数
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: RSI(kdata=None, N1=6, N2=12, N3=24)
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相对强弱指标
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:param KData kdata: 关联的K线数据
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:param int N1: 参数N1
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:param int N2: 参数N1
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:param int N3: 参数N1
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:return: rsi1, rsi2, rsi3
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.. py:function:: SAFTYLOSS([data, n1=10, n2=3, p=2.0])
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亚历山大 艾尔德安全地带止损线,参见 [BOOK2]_
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计算说明:在回溯周期内(一般为10到20天),将所有向下穿越的长度相加除以向下穿越的次数,得到噪音均值(即回溯期内所有最低价低于前一日最低价的长度除以次数),并用今日最低价减去(前日噪音均值乘以一个倍数)得到该止损线。为了抵消波动并且保证止损线的上移,在上述结果的基础上再取起N日(一般为3天)内的最高值
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:param Indicator data: 输入数据
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:param int n1: 计算平均噪音的回溯时间窗口
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:param int n2: 对初步止损线去n2日内的最高值
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:param float p: 噪音系数
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: SIN([data])
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正弦值
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:param Indicator data: 输入数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: SGN([data])
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求符号值, SGN(X),当 X>0, X=0, X<0分别返回 1, 0, -1。
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:param Indicator data: 输入数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: SLICE(data, start, end, result_index=0)
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获取某指标中指定范围 [start, end) 的数据,生成新的指标
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:param Indicator|PriceList data: 输入数据
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:param int start: 起始位置
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:param int end: 终止位置(不包含本身)
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:param int result_index: 原输入数据中的结果集
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.. py:function:: SMA([data, n=22, m=2])
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求移动平均
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用法:若Y=SMA(X,N,M) 则 Y=[M*X+(N-M)*Y')/N,其中Y'表示上一周期Y值
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:param Indicator data: 输入数据
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:param int n: 时间窗口
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:param float m: 系数
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: SQRT([data])
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开平方
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用法:SQRT(X)为X的平方根
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例如:SQRT(CLOSE)收盘价的平方根
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:param data: 输入数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: STD([data, n=10])
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计算N周期内样本标准差
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:param Indicator data: 输入数据
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:param int n|Indicator|IndParam: 时间窗口
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: STDEV([data, n=10])
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||
计算N周期内样本标准差
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:param Indicator data: 输入数据
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:param int|Indicator|IndParam n: 时间窗口
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: STDP([data, n=10])
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总体标准差,STDP(X,N)为X的N日总体标准差
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:param data: 输入数据
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:param int|Indicator|IndParam n: 时间窗口
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: SUM([data, n=20])
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求总和。SUM(X,N),统计N周期中X的总和,N=0则从第一个有效值开始。
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:param Indicator data: 输入数据
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:param int|Indicator|IndParam n: 时间窗口
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: SUMBARS([data,] a)
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累加到指定周期数, 向前累加到指定值到现在的周期数
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用法:SUMBARS(X,A):将X向前累加直到大于等于A,返回这个区间的周期数
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例如:SUMBARS(VOL,CAPITAL)求完全换手到现在的周期数
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:param Indicator data: 输入数据
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:param float|Indicator|IndParam a: 指定累加和
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: TAN([data])
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正切值
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:param Indicator data: 输入数据
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: TIMELINE([k])
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分时价格数据
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:param KData k: 上下文
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: TIMELINEVOL([k])
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分时成交量数据
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:param KData k: 上下文
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: UPNDAY(data[, n=3])
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连涨周期数, UPNDAY(CLOSE,M)表示连涨M个周期
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:param Indicator data: 输入数据
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:param int|Indicator|IndParam n: 时间窗口
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: VAR([data, n=10])
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估算样本方差, VAR(X,N)为X的N日估算样本方差
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:param Indicator data: 输入数据
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:param int|Indicator|IndParam n: 时间窗口
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: VARP([data, n=10])
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||
总体样本方差, VARP(X,N)为X的N日总体样本方差
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:param Indicator data: 输入数据
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:param int|Indicator|IndParam n: 时间窗口
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: VIGOR([kdata, n=2])
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亚历山大.艾尔德力度指数 [BOOK2]_
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计算公式:(收盘价今-收盘价昨)*成交量今
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:param KData data: 输入数据
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:param int n: EMA平滑窗口
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: VOL([data])
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获取成交量,包装KData的成交量成Indicator
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:param data: 输入数据(KData 或 Indicator)
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:rtype: Indicator
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.. py:function:: WEAVE(ind1, ind2)
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将ind1和ind2的结果组合在一起放在一个Indicator中。如ind = WEAVE(ind1, ind2), 则此时ind包含多个结果,按ind1、ind2的顺序存放。
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:param Indicator ind1: 指标1
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:param Indicator ind2: 指标2
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:rtype: Indicator
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