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Python
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Python
#!/usr/bin/python
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# -*- coding: utf8 -*-
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import easytrader
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from hikyuu import *
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# 警告：Hikyuu 为量化研究工具，本身不包含程序化交易接口。此部分仅为策略调度运行时示例，
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# 供自行实现程序化交易时参考，请自行负责程序化交易可能造成的损失。
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# 创建 easytrade 订单代理（示例仅支持华泰）可自行参照 EasyTraderOrderBroker 修改
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# buy|sell 中已屏蔽实际通过easytrade下单，防止调试误操作
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user = easytrader.use('ht_client')
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user.connect(r'D:\htwt\xiadan.exe')
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easy_ob = EasyTraderOrderBroker(user)
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broker = crtOB(easy_ob)
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# 获取交易系统策略
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# 目前 run_in_strategy 只支持非延迟交易，即收盘时立刻买入/卖出
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sys = get_part("default.sys.趋势双均线")
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sys.set_param("buy_delay", False)
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sys.set_param("sell_delay", False)
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# 执行策略主体
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def my_func():
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# 这里示例使用的是 TC_Zero() 零成本算法，但实际建议使用接近实际的成本算法
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# 因为 sys 不依赖于成交单中的实际成本，而是使用成本算法预算需要买入的数量
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run_in_strategy(sys, sm['sz000001'], Query(Datetime(20240101)), broker, TC_Zero())
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# 注意：
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# 1.每一个Strategy 只能作为独立进程执行，即 python xxx.py 的方式执行！
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# 2.请开启 HikyuuTdx 行情采集，否则接收不到数据
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# Strategy 方式运行示例
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if __name__ == '__main__':
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# 创建策略运行时，必须指定 stock 和 ktype 列表
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# strategy 只会加载指定的 stock, ktype 的数据，行情接收也只会更新这些数据
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# 如需使用交易日历，请记得同时指定 sh000001
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s = Strategy(['sh000001', 'sz000001'], [Query.DAY])
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# 每交易日 14点55分 执行
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s.run_daily_at(my_func, TimeDelta(0, 14, 55))
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s.start()
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# 上述，也可以参见 strategy_demo3.py 中使用 crt_sys_strategy 快捷创建 strategy
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