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12 KiB
C++
268 lines
12 KiB
C++
/*
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* _System.cpp
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*
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* Created on: 2013-3-22
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* Author: fasiondog
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*/
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#include <hikyuu/trade_sys/system/build_in.h>
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#include "../pybind_utils.h"
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namespace py = pybind11;
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using namespace hku;
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#if defined(_MSC_VER)
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#pragma warning(disable : 4267)
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#endif
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void export_System(py::module& m) {
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m.def("get_system_part_name", getSystemPartName, R"(get_system_part_name(part)
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获取部件的字符串名称
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- System.Part.ENVIRONMENT - "EV"
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- System.Part.CONDITION - "CN"
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- System.Part.SIGNAL - "SG"
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- System.Part.STOPLOSS - "ST"
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- System.Part.TAKEPROFIT - "TP"
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- System.Part.MONEYMANAGER - "MM"
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- System.Part.PROFITGOAL - "PG"
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- System.Part.SLIPPAGE - "SP"
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- System.Part.INVALID - "--"
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:param int part: System.Part 枚举值
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:rtype: str)");
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m.def("get_system_part_enum", getSystemPartEnum, R"(get_system_part_enum(part_name)
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根据系统部件的字符串名称获取相应的枚举值
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:param str part_name: 系统部件的字符串名称，参见：:py:func:`getSystemPartName`
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:rtype: System.Part)");
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//--------------------------------------------------------------------------------------
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py::class_<TradeRequest>(
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m, "TradeRequest",
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R"(交易请求记录。系统内部在实现延迟操作时登记的交易请求信息。暴露该结构的主要目的是用于
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在“delay”模式（延迟到下一个bar开盘时进行交易）的情况下，系统实际已知下一个Bar将要
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进行交易，此时可通过 System.getBuyTradeRequest() 、 System.getSellTradeRequest()
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来获知下一个BAR是否需要买入/卖出。主要用于提醒或打印下一个Bar需要进行操作。对于系统
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本身的运行没有影响。)")
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.def(py::init<>())
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.def_readwrite("valid", &TradeRequest::valid, "该交易请求记录是否有效（True | False）")
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.def_readwrite("business", &TradeRequest::business,
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"交易业务类型，参见：:py:class:`hikyuu.trade_manage.BUSINESS`")
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.def_readwrite("datetime", &TradeRequest::datetime, "发出交易请求的时刻")
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.def_readwrite("stoploss", &TradeRequest::stoploss, "发出交易请求时刻的止损价")
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.def_readwrite("part", &TradeRequest::from,
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"发出交易请求的来源，参见：:py:class:`System.Part`")
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.def_readwrite("count", &TradeRequest::count, "因操作失败，连续延迟的次数")
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DEF_PICKLE(TradeRequest);
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//--------------------------------------------------------------------------------------
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py::class_<System, SystemPtr>(
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m, "System",
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R"(系统基类。需要扩展或实现更复杂的系统交易行为，可从此类继承。
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系统是指针对单个交易对象的完整策略，包括环境判断、系统有效条件、资金管理、止损、止盈、盈利目标、移滑价差的完整策略，用于模拟回测。
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公共参数：
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- delay=True (bool) : 是否延迟到下一个bar开盘时进行交易
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- delay_use_current_price=True (bool) : 延迟操作的情况下，是使用当前交易时bar的价格计算新的止损价/止赢价/目标价还是使用上次计算的结果
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- max_delay_count=3 (int) : 连续延迟交易请求的限制次数，应大于等于0，0表示只允许延迟1次
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- tp_monotonic=True (bool) : 止赢单调递增
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- tp_delay_n=3 (int) : 止盈延迟开始的天数，即止盈策略判断从实际交易几天后开始生效
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- ignore_sell_sg=False (bool) : 忽略卖出信号，只使用止损/止赢等其他方式卖出
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- ev_open_position=False (bool): 是否使用市场环境判定进行初始建仓
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- cn_open_position=False (bool): 是否使用系统有效性条件进行初始建仓)")
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.def(py::init<const string&>())
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.def(py::init<const System&>())
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.def(py::init<const TradeManagerPtr&, const MoneyManagerPtr&, const EnvironmentPtr&,
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const ConditionPtr&, const SignalPtr&, const StoplossPtr&, const StoplossPtr&,
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const ProfitGoalPtr&, const SlippagePtr&, const string&>())
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.def("__str__", to_py_str<System>)
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.def("__repr__", to_py_str<System>)
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.def_property("name", py::overload_cast<>(&System::name, py::const_),
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py::overload_cast<const string&>(&System::name), py::return_value_policy::copy,
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"系统名称")
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.def_property_readonly("query", &System::getQuery, py::return_value_policy::copy, "查询条件")
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.def_property("tm", &System::getTM, &System::setTM, "关联的交易管理实例")
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.def_property("to", &System::getTO, &System::setTO, "交易对象 KData")
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.def_property("mm", &System::getMM, &System::setMM, "资金管理策略")
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.def_property("ev", &System::getEV, &System::setEV, "市场环境判断策略")
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||
.def_property("cn", &System::getCN, &System::setCN, "系统有效条件")
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||
.def_property("sg", &System::getSG, &System::setSG, "信号指示器")
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||
.def_property("st", &System::getST, &System::setST, "止损策略")
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||
.def_property("tp", &System::getTP, &System::setTP, "止盈策略")
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||
.def_property("pg", &System::getPG, &System::setPG, "盈利目标策略")
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||
.def_property("sp", &System::getSP, &System::setSP, "移滑价差算法")
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.def("get_param", &System::getParam<boost::any>, R"(get_param(self, name)
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获取指定的参数
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:param str name: 参数名称
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:return: 参数值
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:raises out_of_range: 无此参数)")
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.def("set_param", &System::setParam<boost::any>, R"(set_param(self, name, value)
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设置参数
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:param str name: 参数名称
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:param value: 参数值
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:raises logic_error: Unsupported type! 不支持的参数类型)")
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.def("have_param", &System::haveParam, "是否存在指定参数")
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.def("set_not_shared_all", &System::setNotSharedAll, "将所有组件设置为非共享")
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.def("get_stock", &System::getStock, R"(get_stock(self)
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获取关联的证券
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:rtype: Stock)")
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.def("get_trade_record_list", &System::getTradeRecordList, py::return_value_policy::copy,
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R"(get_trade_record_list(self)
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获取实际执行的交易记录，和 TM 的区别是不包含权息调整带来的交易记录
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:rtype: TradeRecordList)")
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.def("get_buy_trade_request", &System::getBuyTradeRequest, py::return_value_policy::copy,
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||
R"(get_buy_trade_request(self)
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||
获取买入请求，“delay”模式下查看下一时刻是否存在买入操作
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:rtype: TradeRequest)")
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.def("get_sell_trade_request", &System::getSellTradeRequest, py::return_value_policy::copy,
|
||
R"(get_sell_trade_request(self)
|
||
|
||
获取卖出请求，“delay”模式下查看下一时刻是否存在卖出操作
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||
|
||
:rtype: TradeRequest)")
|
||
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||
.def("get_sell_short_trade_request", &System::getSellShortTradeRequest,
|
||
py::return_value_policy::copy)
|
||
.def("get_buy_short_trade_request", &System::getBuyShortTradeRequest,
|
||
py::return_value_policy::copy)
|
||
|
||
.def("reset", &System::reset,
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||
R"(reset(self)
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复位，但不包括已有的交易对象，以及共享的部件。)")
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.def("force_reset_all", &System::forceResetAll,
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||
R"(force_reset_all(self)
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||
强制复位所有组件以及清空已有的交易对象，忽略组件的共享属性。)")
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.def("clone", &System::clone,
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||
R"(clone(self)
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|
||
克隆操作，会依据部件的共享特性进行克隆，共享部件不进行实际的克隆操作，保持共享。)")
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||
.def("run", py::overload_cast<const KQuery&, bool, bool>(&System::run), py::arg("query"),
|
||
py::arg("reset") = true, py::arg("reset_all") = false)
|
||
.def("run", py::overload_cast<const KData&, bool, bool>(&System::run), py::arg("kdata"),
|
||
py::arg("reset") = true, py::arg("reset_all") = false)
|
||
.def("run", py::overload_cast<const Stock&, const KQuery&, bool, bool>(&System::run),
|
||
py::arg("stock"), py::arg("query"), py::arg("reset") = true,
|
||
py::arg("reset_all") = false,
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||
R"(run(self, stock, query[, reset=True])
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运行系统，执行回测
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:param Stock stock: 交易的证券
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:param Query query: K线数据查询条件
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:param bool reset: 执行前是否依据系统部件共享属性复位
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:param bool reset_all: 强制复位所有部件)")
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.def("ready", &System::readyForRun)
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DEF_PICKLE(System);
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//--------------------------------------------------------------------------------------
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m.def(
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"SYS_Simple",
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[](py::object tm = py::none(), py::object mm = py::none(), py::object ev = py::none(),
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||
py::object cn = py::none(), py::object sg = py::none(), py::object st = py::none(),
|
||
py::object tp = py::none(), py::object pg = py::none(), py::object sp = py::none()) {
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||
TradeManagerPtr ctm;
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if (!tm.is_none()) {
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||
ctm = tm.cast<TradeManagerPtr>();
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||
}
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MoneyManagerPtr cmm;
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||
if (!mm.is_none()) {
|
||
cmm = mm.cast<MoneyManagerPtr>();
|
||
}
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||
EnvironmentPtr cev;
|
||
if (!ev.is_none()) {
|
||
cev = ev.cast<EnvironmentPtr>();
|
||
}
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||
ConditionPtr ccn;
|
||
if (!cn.is_none()) {
|
||
ccn = cn.cast<ConditionPtr>();
|
||
}
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||
SignalPtr csg;
|
||
if (!sg.is_none()) {
|
||
csg = sg.cast<SignalPtr>();
|
||
}
|
||
StoplossPtr cst;
|
||
if (!st.is_none()) {
|
||
cst = st.cast<StoplossPtr>();
|
||
}
|
||
StoplossPtr ctp;
|
||
if (!tp.is_none()) {
|
||
ctp = tp.cast<StoplossPtr>();
|
||
}
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||
ProfitGoalPtr cpg;
|
||
if (!pg.is_none()) {
|
||
cpg = pg.cast<ProfitGoalPtr>();
|
||
}
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||
SlippagePtr csp;
|
||
if (!sp.is_none()) {
|
||
csp = sp.cast<SlippagePtr>();
|
||
}
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||
return SYS_Simple(ctm, cmm, cev, ccn, csg, cst, ctp, cpg, csp);
|
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},
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||
py::arg("tm") = py::none(), py::arg("mm") = py::none(), py::arg("ev") = py::none(),
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||
py::arg("cn") = py::none(), py::arg("sg") = py::none(), py::arg("st") = py::none(),
|
||
py::arg("tp") = py::none(), py::arg("pg") = py::none(), py::arg("sp") = py::none(),
|
||
R"(SYS_Simple([tm=None, mm=None, ev=None, cn=None, sg=None, st=None, tp=None, pg=None, sp=None])
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创建简单系统实例（每次交易不进行多次加仓或减仓，即每次买入后在卖出时全部卖出）， 系统实例在运行时(调用run方法），至少需要一个配套的交易管理实例、一个资金管理策略
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和一个信号指示器），可以在创建系统实例后进行指定。如果出现调用run时没有任何输出，
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且没有正确结果的时候，可能是未设置tm、sg、mm。进行回测时，使用 run 方法，如::
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#创建模拟交易账户进行回测，初始资金30万
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my_tm = crtTM(init_cash = 300000)
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#创建信号指示器（以5日EMA为快线，5日EMA自身的10日EMA作为慢线，快线向上穿越慢线时买入，反之卖出）
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my_sg = SG_Flex(EMA(C, n=5), slow_n=10)
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#固定每次买入1000股
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my_mm = MM_FixedCount(1000)
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#创建交易系统并运行
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sys = SYS_Simple(tm = my_tm, sg = my_sg, mm = my_mm)
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sys.run(sm['sz000001'], Query(-150))
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:param TradeManager tm: 交易管理实例
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:param MoneyManager mm: 资金管理策略
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:param EnvironmentBase ev: 市场环境判断策略
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:param ConditionBase cn: 系统有效条件
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:param SignalBase sg: 信号指示器
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:param StoplossBase st: 止损策略
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:param StoplossBase tp: 止盈策略
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:param ProfitGoalBase pg: 盈利目标策略
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:param SlippageBase sp: 移滑价差算法
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:return: system实例)");
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}
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