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128 lines
4.2 KiB
C++
128 lines
4.2 KiB
C++
/*
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* OrderBrokerBase.h
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*
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* Created on: 2017年6月28日
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* Author: fasiondog
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*/
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#pragma once
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#ifndef TRADE_MANAGE_ORDERBROKERBASE_H_
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#define TRADE_MANAGE_ORDERBROKERBASE_H_
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#include "../DataType.h"
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#include "../utilities/Parameter.h"
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namespace hku {
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/**
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* 订单代理基类，实现实际的订单操作及程序化的订单。
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* @details 可通过向 TradeManager.regBroker 向 TradeManager 注册多个订单代理实例。
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* 这些订单代理可执行额外的买入/卖出动作，如邮件订单代理，在 TradeManager 发出
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* 买入/卖出指令时， 邮件订单代理可以发送邮件。
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*
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* 默认情况下，TradeManager会在执行买入/卖出操作时，调用订单代理执行代理的买入/卖出动作，
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* 但这样在实盘操作时会存在问题。因为系统在计算信号指示时，需要回溯历史数据才能得到最新的信号，
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* 这样TradeManager会在历史时刻就执行买入/卖出操作。此时如果订单代理本身没有对发出
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* 买入/卖出指令的时刻进行控制，会导致代理发送错误的指令 。因此，需要指定在某一个时刻之后，
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* 才允许执行订单代理的买入/卖出操作。TradeManager的属性 brokeLastDatetime 即用于
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* 指定该时刻。
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* @ingroup OrderBroker
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*/
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class HKU_API OrderBrokerBase {
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PARAMETER_SUPPORT
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public:
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OrderBrokerBase();
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OrderBrokerBase(const string& name);
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virtual ~OrderBrokerBase();
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/** 获取名称 */
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const string& name() const;
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/** 设置名称 */
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void name(const string& name);
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/**
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* 执行买入操作
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* @param datetime 策略指示时间
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* @param market 市场标识
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* @param code 证券代码
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* @param price 买入价格
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* @param num 买入数量
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* @return 操作执行的时刻。实盘时，应返回委托单时间或服务器交易时间。
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*/
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Datetime buy(Datetime datetime, const string& market, const string& code, price_t price,
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double num);
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/**
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* 执行卖出操作
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* @param datetime 策略指示时间
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* @param market 市场标识
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||
* @param code 证券代码
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* @param price 卖出价格
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||
* @param num 卖出数量
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||
* @return 操作执行的时刻。实盘时，应返回委托单时间或服务器交易时间。
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||
*/
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Datetime sell(Datetime datetime, const string& market, const string& code, price_t price,
|
||
double num);
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||
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||
/**
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||
* 执行实际买入操作
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||
* @param datetime 策略指示时间
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||
* @param market 市场标识
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* @param code 证券代码
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||
* @param price 买入价格
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||
* @param num 买入数量
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||
* @return 操作执行的时刻。实盘时，应返回委托单时间或服务器交易时间。
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||
*/
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virtual Datetime _buy(Datetime datetime, const string& market, const string& code,
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||
price_t price, double num) = 0;
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||
/**
|
||
* 执行实际卖出操作
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||
* @param datetime 策略指示时间
|
||
* @param market 市场标识
|
||
* @param code 证券代码
|
||
* @param price 卖出价格
|
||
* @param num 卖出数量
|
||
* @return 操作执行的时刻。实盘时，应返回委托单时间或服务器交易时间。
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||
*/
|
||
virtual Datetime _sell(Datetime datetime, const string& market, const string& code,
|
||
price_t price, double num) = 0;
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protected:
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string m_name;
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};
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/**
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* 客户程序应使用此类型进行实际操作
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* @ingroup OrderBroker
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*/
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typedef shared_ptr<OrderBrokerBase> OrderBrokerPtr;
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/** @ingroup OrderBroker */
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HKU_API std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const OrderBrokerBase&);
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/** @ingroup OrderBroker */
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||
HKU_API std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const OrderBrokerPtr&);
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inline const string& OrderBrokerBase::name() const {
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return m_name;
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}
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inline void OrderBrokerBase::name(const string& name) {
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m_name = name;
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}
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} /* namespace hku */
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#if FMT_VERSION >= 90000
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template <>
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struct fmt::formatter<hku::OrderBrokerBase> : ostream_formatter {};
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||
template <>
|
||
struct fmt::formatter<hku::OrderBrokerPtr> : ostream_formatter {};
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#endif
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||
#endif /* TRADE_MANAGE_ORDERBROKERBASE_H_ */
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