mirror of
https://gitee.com/fasiondog/hikyuu.git
synced 2024-12-05 05:17:47 +08:00
128 lines
4.2 KiB
C++
128 lines
4.2 KiB
C++
/*
|
||
* OrderBrokerBase.h
|
||
*
|
||
* Created on: 2017年6月28日
|
||
* Author: fasiondog
|
||
*/
|
||
|
||
#pragma once
|
||
#ifndef TRADE_MANAGE_ORDERBROKERBASE_H_
|
||
#define TRADE_MANAGE_ORDERBROKERBASE_H_
|
||
|
||
#include "../DataType.h"
|
||
#include "../utilities/Parameter.h"
|
||
|
||
namespace hku {
|
||
|
||
/**
|
||
* 订单代理基类，实现实际的订单操作及程序化的订单。
|
||
* @details 可通过向 TradeManager.regBroker 向 TradeManager 注册多个订单代理实例。
|
||
* 这些订单代理可执行额外的买入/卖出动作，如邮件订单代理，在 TradeManager 发出
|
||
* 买入/卖出指令时， 邮件订单代理可以发送邮件。
|
||
*
|
||
* 默认情况下，TradeManager会在执行买入/卖出操作时，调用订单代理执行代理的买入/卖出动作，
|
||
* 但这样在实盘操作时会存在问题。因为系统在计算信号指示时，需要回溯历史数据才能得到最新的信号，
|
||
* 这样TradeManager会在历史时刻就执行买入/卖出操作。此时如果订单代理本身没有对发出
|
||
* 买入/卖出指令的时刻进行控制，会导致代理发送错误的指令 。因此，需要指定在某一个时刻之后，
|
||
* 才允许执行订单代理的买入/卖出操作。TradeManager的属性 brokeLastDatetime 即用于
|
||
* 指定该时刻。
|
||
* @ingroup OrderBroker
|
||
*/
|
||
class HKU_API OrderBrokerBase {
|
||
PARAMETER_SUPPORT
|
||
|
||
public:
|
||
OrderBrokerBase();
|
||
OrderBrokerBase(const string& name);
|
||
virtual ~OrderBrokerBase();
|
||
|
||
/** 获取名称 */
|
||
string name() const;
|
||
|
||
/** 设置名称 */
|
||
void name(const string& name);
|
||
|
||
/**
|
||
* 执行买入操作
|
||
* @param datetime 策略指示时间
|
||
* @param market 市场标识
|
||
* @param code 证券代码
|
||
* @param price 买入价格
|
||
* @param num 买入数量
|
||
* @return 操作执行的时刻。实盘时，应返回委托单时间或服务器交易时间。
|
||
*/
|
||
Datetime buy(Datetime datetime, const string& market, const string& code, price_t price,
|
||
double num);
|
||
|
||
/**
|
||
* 执行卖出操作
|
||
* @param datetime 策略指示时间
|
||
* @param market 市场标识
|
||
* @param code 证券代码
|
||
* @param price 卖出价格
|
||
* @param num 卖出数量
|
||
* @return 操作执行的时刻。实盘时，应返回委托单时间或服务器交易时间。
|
||
*/
|
||
Datetime sell(Datetime datetime, const string& market, const string& code, price_t price,
|
||
double num);
|
||
|
||
/**
|
||
* 执行实际买入操作
|
||
* @param datetime 策略指示时间
|
||
* @param market 市场标识
|
||
* @param code 证券代码
|
||
* @param price 买入价格
|
||
* @param num 买入数量
|
||
* @return 操作执行的时刻。实盘时，应返回委托单时间或服务器交易时间。
|
||
*/
|
||
virtual Datetime _buy(Datetime datetime, const string& market, const string& code,
|
||
price_t price, double num) = 0;
|
||
|
||
/**
|
||
* 执行实际卖出操作
|
||
* @param datetime 策略指示时间
|
||
* @param market 市场标识
|
||
* @param code 证券代码
|
||
* @param price 卖出价格
|
||
* @param num 卖出数量
|
||
* @return 操作执行的时刻。实盘时，应返回委托单时间或服务器交易时间。
|
||
*/
|
||
virtual Datetime _sell(Datetime datetime, const string& market, const string& code,
|
||
price_t price, double num) = 0;
|
||
|
||
protected:
|
||
string m_name;
|
||
};
|
||
|
||
/**
|
||
* 客户程序应使用此类型进行实际操作
|
||
* @ingroup OrderBroker
|
||
*/
|
||
typedef shared_ptr<OrderBrokerBase> OrderBrokerPtr;
|
||
|
||
/** @ingroup OrderBroker */
|
||
HKU_API std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const OrderBrokerBase&);
|
||
|
||
/** @ingroup OrderBroker */
|
||
HKU_API std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const OrderBrokerPtr&);
|
||
|
||
inline string OrderBrokerBase::name() const {
|
||
return m_name;
|
||
}
|
||
|
||
inline void OrderBrokerBase::name(const string& name) {
|
||
m_name = name;
|
||
}
|
||
|
||
} /* namespace hku */
|
||
|
||
#if FMT_VERSION >= 90000
|
||
template <>
|
||
struct fmt::formatter<hku::OrderBrokerBase> : ostream_formatter {};
|
||
|
||
template <>
|
||
struct fmt::formatter<hku::OrderBrokerPtr> : ostream_formatter {};
|
||
#endif
|
||
|
||
#endif /* TRADE_MANAGE_ORDERBROKERBASE_H_ */
|